浦发 风险管理总体规划项目 2市场风险访谈问卷_ty_0508

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1、上海浦东发展银行风险管理总体规划项目市场风险访谈问卷2021年8月22日市场风险访谈提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××市场风险访谈提纲市场风险管理的组织架构1.SPDB总行资金财务部、资金管理科、统计科、资金经营科的职能在2004年1月之后（即毕博的上次咨询项目）的职能、人员是否发生变化?2.请说明上述部门的主要职责，员工人数。3.请描述上述部门的汇报线，以及每个员工的具体工作职责。4.请说明上述部门的绩效考核体系，考核指标，及相应的考核人。5.现是否设立单独的资产负债管理部？6.现市场风险和资金业务的中台部门是否成立

2、？市场风险及资金业务定位7.总体市场风险管理水平在国际/国内同行的期待位置？是要领先还是同步于国际/国内同行？8.资金交易部的发展方向，单纯的业务支持服务部门还是扩展到赢利中心之一？9.对业务扩展引进的复杂市场风险是被动回避还是主动接受/管理，尤其是交易帐户的市场风险包括复杂的衍生产品？10.资金业务的管理是主要对交易账簿监管，还是银行账簿和交易账簿两抓？市场风险访谈提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××市场风险现关业务现状1.请确认贵行的最新资金业务（含外汇资金业务和人民币资金业务）交易品种（清单如下，如没有请补齐），请

3、贵行说明在2004年1月之后（即毕博的上次咨询项目）是否发生变化？市场风险访谈提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××外汇市场§外汇即期§外汇远期§外汇掉期（FXSwap）衍生产品§货币期权§上限下限(Caps&Floor)§利率掉期（InterestrateSwap）§掉期期权§货币、债券期货交易§外币掉期（CrossCurrencySwap）§远期利率协议（FRAs）货币市场§同业市场拆借§债券回购/重购§大额存单§短期商业票据§证券出租固定收益证券§国债交易§企业债券市场风险访谈提纲索引号×××001版本号200×-×

4、×主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××商品贵金属§黄金白银等贵金属买卖§黄金白银等贵金属租赁§黄金白银等贵金属融资§黄金白银等贵金属调期§商品期货代客交易§外汇交易§结构性产品信用衍生产品§CDO§CLN§CDS§TRS1.请确认上述交易品种的每日大致交易量，每年大致交易量。2.上述交易品种中尤其是涉及到人民币业务，有没有存在不能即时拿到市场价格的情况（譬如说有价无市）市场风险测量工具市场风险访谈提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××1.贵行现使用市场风险测量工具？这些测量工具在2004年1月之后（即毕博的

5、上次咨询项目）是否发生变化？2.贵行使用市场风险测量工具的目的？请进行多项选择:§量化敞口和暴露为可能的实际亏损§利用VAR（或其他工具）提供的风险值为交易策略提供决策基础和hedging的依据利用风险量化值作为交易决策的基础和对冲的依据§利用VAR（或其他工具）提供的风险值提供控制VAR风险限额的设置依据利用风险量化值提供风险限额的设置依据§迎合外部法律符合外部法律、法规的要求以及信息披露的要求§其他：_______________________3.贵行现应用的市场风险管理报告种类有那些？这些测量工具在2004年1月之后（即毕博的上次咨询项目）是否发生变化？上述报告是否有专

6、写撰写？具体分共如何？4.贵行对风险报告强度的要求程度，每日还是每周？对市场风险的认识度5.你认为目前加强市场风险管理的制约因素（改进点）有哪些？§高层管理人员缺乏重视市场风险访谈提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-×ק有限的投入（或市场风险资本分配）§不能进行成本和收益的分析§缺乏有经验的操作风险管理人员§银行的组织架构问题（条线分割）§缺乏先进的市场风险管理工具§缺乏明确的市场风险分类和重点风险点的管理§没有银行层面的整体汇总§其他：__________________________________________市

7、场风险管理信息系统2.贵行现在应用那些市场分险管理系统？请按人民币、外汇资金业务和前、中、后台进行分类？3.贵行现在应用那些资产负债管理系统？4.上述系统有无做到前、中、后台的直通式处理？有无同贵行的核心系统相联接。