浦发风险管理总体规划项目风险管理方法、工具和模型的建设建议

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1、目录索引号GHJY-FFGJ-001版本号2004-06-21上海浦东发展银行风险管理总体规划项目风险管理方法、工具和模型的建设建议（主报告讨论稿）第191of191页日期:8/23/2021目录索引号GHJY-FFGJ-001版本号2004-06-21文档信息标题风险管理总体规划项目风险管理方法、工具和模型建设建议创建日期Createdon2004年６月１１日打印日期Lastprinted2021/8/2317:38:47文件名存放目录所有者作者修订记录日期描述作者文档审核/审批此文档需如下审核。签署过的审批表将作为附件归入质量控制章节。第191of191页日期:8/23/2021目录索引

2、号GHJY-FFGJ-001版本号2004-06-21姓名职务/职称文档分发此文档将分发至如下各人姓名职务/职称第191of191页日期:8/23/2021目录索引号GHJY-FFGJ-001版本号2004-06-21目录1.前言62.信用风险管理方法、工具和模型建设方案82.1.总述82.2.信用风险度量工具的近期建设建议122.2.1.内部评级模型（初级法）项目132.2.2.个人贷款业务申请评分模型162.2.3.个人信贷业务帐户行为评分模型182.2.4.财务分析工具192.2.5.项目贷款评估工具222.2.6.行业数据库242.2.7.信贷风险管理报表和组合分析252.3.信用风

3、险度量工具的中期建设建议302.3.1.组合风险度量模型302.3.2.压力测试342.3.3.个人信贷业务信用评分模型（经验数据型信用评分模型）372.3.4.个人信贷业务帐户行为评分模型（破产模型和催收模型）392.4.信用风险度量方法和工具的远期建设建议402.4.1.内部评级模型412.4.2.组合风险度量模型412.4.3.压力测试422.5.信用风险管理工具的建设建议432.5.1.贷款（风险）定价432.5.2.组合限额管理462.5.3.贷款分类和准备金拨备48第191of191页日期:8/23/2021目录索引号GHJY-FFGJ-001版本号2004-06-212.5.4

4、.个人信贷业务决策支持工具502.5.5.资本管理512.5.6.风险绩效考核553.市场风险管理方法、工具和模型建设方案593.1.浦发银行现状593.2.市场风险管理方法与工具简述603.2.1.市场风险度量工具603.2.1.1.风险值模型VaR603.2.1.2.压力测试方法论简介713.2.1.3.事后测试方法论简介803.2.1.4.国外先进银行风险测量工具结合应用案例833.2.2.市场风险限额管理工具853.3.建议方案953.3.1.总述953.3.2.市场风险度量工具建设规划963.3.3.市场风险管理工具建设规划1163.3.4.市场风险支持系统支持需求1223.3.5

5、.市场风险相关培训建设规划1284.操作风险管理方法、工具和模型建设方案1324.1.浦发银行现状1324.2.方法和工具简述1334.2.1.风险识别和确认1344.2.2.数据收集1364.2.3.风险控制方法和策略1394.2.4.操作风险评估方法和工具1464.2.5.资本管理和风险缓释1574.3.建设建议162第191of191页日期:8/23/2021目录索引号GHJY-FFGJ-001版本号2004-06-21附件一《内部评级架构规划建议》附件二《组合信贷风险模型简述》附件三《组合限额管理框架建议》第191of191页日期:8/23/2021目录索引号GHJY-FFGJ-00

6、1版本号2004-06-211.前言根据毕博管理咨询公司对浦发银行风险管理方法、工具和模型（以下简称“方法与工具”）的现状诊断，借鉴国际领先银行的领先实践，我们为浦发银行提出了风险管理方法与工具在浦发银行的整体建设建议。本建设建议旨在：l指引浦发在现有基础上逐步提高风险度量和风险管理的水平，支持浦发银行在风险管理能力上达到国际上较好的商业银行的水准l帮助浦发了解方法和工具开发的可选方式和标准，包括监管当局对方法和工具的要求l明确各类方法与工具的内部之间的联系，对各类方法和工具的建设顺序、建设前提进行阐述风险管理的方法与工具是全面风险管理架构的有机构成，和全面风险管理的架构的其它构件有紧密联系

7、。在整体上，我们希望浦发银行在建设和使用方法和工具时注意以下要点：l任何模型和工具均有一定的局限性，在使用某项模型和工具之前，浦发银行应明确使用的目的、注意模型的假设和适用的条件、并注意不同模型和工具之间的互补关系和印证关系、灵活地使用工具和模型第191of191页日期:8/23/2021目录索引号GHJY-FFGJ-001版本号2004-06-21l银行在使用方法和工具时，不应只关注模型和工具的先进性，方法