浦发 风险管理总体规划项目 4信贷风险工具方法工具访谈问卷_0508

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1、上海浦东发展银行风险管理总体规划项目信贷风险方法工具访谈问卷2021年10月21日目录I信贷数据收集II信贷风险评级III信贷风险管理IV信贷生成I信贷风险数据收集对公信贷风险这部分的问题是帮助贵公司认知是否已对对公信贷风险，建立起了整体的，全面的，可由系统自动获取信息的数据库（或者多功能数据库）用来支持商业信贷业务的风险权衡和分析。1．贵公司是否已建立了由系统自动收集和保存信贷风险的数据库q是的，对全部的商业借款人q是的，对绝大多数的借款人q是的，对一部分借款人q没有2．请在下列的分类中，选择是否贵公司已能完成系统自动收集数据

2、。如果“是”，请q评级数据的精确性。（1到10，1表示“非常精确”，5是“较精确”，10是“不精确”）q评级数据的完整性。（1到10，1表示“非常完整”，5是“较完整”，10是“不完整”）q评级数据收集的频率和适时性。（1到10，1表示“完全符合所有要求”，5是“一般”，10是“不符合最小要求”）q最后，标明贵公司收集数据的时间（季度为单位）类别借款人的信息（如，行业，区域，和财务状况）q是q否借款人的股票价格q是q否借款人债券的风险分布q是q否借款人的风险级别q是q否每个借款人的信贷能力数据q是q否相对每笔信贷的风险敞口q是q

3、否信贷和敞口的总和q是q否3．贵公司是否已建立了可以跟踪记录每笔信贷业务历史风险等级迁移的数据库？q是的，记录所有的风险等级q是的，仅记录重要的风险等级q否4．贵公司数据库中几个季度的风险等级迁移数据5．评贵公司的的风险等级迁移数据库的水准(从1到10，1表示非常正确，5表示一般，10表示较差)6.请整体评估贵公司支持信贷风险权衡和分析的数据库。（从1到10，1指“非常好”，5“一般”，10“较差”）针对以下几点分析q今天，与贵公司所需到达目标比较q今天，与同行业公司比较q与贵公司3年后的期望目标比较q与贵公司2年前的需要比较这

4、部分的问题是帮助贵公司认知是否已对个人信贷业务的风险，建立起了整体的，全面的，可由系统自动获取信息的数据库（或者多功能数据库）用来支持个人信贷业务的风险权衡和分析。7．请在下列的分类中，选择是否贵公司已能完成系统自动收集数据。如果“是”，q评级数据的精确性。（1到10，1表示“非常精确”，5是“较精确”，10是“不精确”）q评级数据的完整性。（1到10，1表示“非常完整”，5是“较完整”，10是“不完整”）q评级数据收集的频率和适时性。（1到10，1表示“完全符合所有要求”，5是“一般”，10是“不符合最小要求”）q最后，标明贵

5、公司收集数据的时间（季度为单位）q各类按揭业务q信用卡业务q其他消费贷款q小型信贷业务整体评估（1－10）针对以下几点分析今天，与贵公司所需到达目标比较今天，与同行业公司比较与贵公司3年后的期望目标比较与贵公司2年前的需要比较个人消费信贷业务这部分的问题是帮助贵公司认知是否已对个人信贷业务的风险，建立起了整体的，全面的，可由系统自动获取信息的数据库（或者多功能数据库）用来支持个人信贷业务的风险权衡和分析。7．请在下列的分类中，选择是否贵公司已能完成系统自动收集数据。如果“是”，q评级数据的精确性。（1到10，1表示“非常精确”，

6、5是“较精确”，10是“不精确”）q评级数据的完整性。（1到10，1表示“非常完整”，5是“较完整”，10是“不完整”）q评级数据收集的频率和适时性。（1到10，1表示“完全符合所有要求”，5是“一般”，10是“不符合最小要求”）q最后，标明贵公司收集数据的时间（季度为单位）q各类按揭业务q信用卡业务q其他消费贷款q小型信贷业务II.信贷风险评级8．下列描述哪个更符合银行的信贷风险评级现状？q高度的计量化/模型化（以基点表示预期损失概率或者预期损失）q高度的计量化/模型化，对每类风险级别能够以基点表示预期损失概率或者预期损失q在

7、定量和定性分析的基础上判断，对每类风险级别能够以基点表示预期损失概率或者预期损失q在定量和定性分析的基础上判断，区别风险评级（如，将风险评级分为1－8级或者1－10级），没有以基点表示预期损失概率或者预期损失q风险只分为两级，通过或者不通过（不通过里可继续分级）9．现行的风险评级体系实行了多长时间？10．当现行的风险评级体系刚开始实施的时候，银行是否将实施前的贷款按照新的分类体系重新进行评级？（是/否）11．在以下两个大的分类中标出每个分类又细分为几个风险等级？q正常（包括关注类）q不正常q总数12.如果银行的贷款集中于一至两个

8、级别，银行将采取以下哪种行动来提高分类等级？q将每个等级再细分（如等级3分为3+,3,3-等）q引入一种新的风险评级体系q其他行动（请标明）：_______________________________q不采取行动q银行贷款不仅仅集中于一至两个级别13．请在下