上投摩根中证消费服务领先指数投资基金

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1、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2018年第1季度报告上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年四月二十三日第1页共12页上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2018年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值

2、表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根中证消费服务指数基金主代码370023交易代码370023基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年9月25日报告期末基金份额总额18,727,640.03份投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律

3、约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。投资策略本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重12上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2018年第1季度报告的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。业绩比较基准95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率风险收益特

4、征本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)1.本期已实现收益284,635.922.本期利润-562,159.233.加权平均基金份额本期利润-0.02894.期末基金资产净值29,082,174.635.期末基金份额净值1.553注：本期已实现收益指基金本

5、期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。12上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2018年第1季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.26%1.14%0.34%1.16%-0.

6、08%-0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2012年9月25日至2018年3月31日）注：本基金合同生效日为2012年9月25日，图示时间段为2012年9月25日至2018年3月31日。本基金建仓期自2012年9月25日至2013年3月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。12上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2018年第1季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的

7、基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期黄栋本基金基金经理、量化投资部总监2012-09-25-13年黄栋先生，上海财经大学经济学硕士；2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。2012年9月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理，2013年7月至2016年8月同时担任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年6月起同时担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资