上投摩根中国优势证券投资基金

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1、上投摩根中国优势证券投资基金2017年年度报告上投摩根中国优势证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年三月二十九日上投摩根中国优势证券投资基金2017年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人

2、中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。第65页共65页上投摩根中国优势证券投资基金2017年年度报告1.2目录

3、§1重要提示及目录21.1重要提示2§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现83.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明144.5管理

4、人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望144.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明154.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明15§5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告166.1审计意见166

5、.2形成审计意见的基础176.3管理层对财务报表的责任176.4注册会计师的责任17§7年度财务报表187.1资产负债表187.2利润表207.3所有者权益（基金净值）变动表217.4报表附注23§8投资组合报告518.1期末基金资产组合情况518.2期末按行业分类的股票投资组合528.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细538.4报告期内股票投资组合的重大变动558.5期末按债券品种分类的债券投资组合58第65页共65页上投摩根中国优势证券投资基金2017年年度报告8.6期末按公

6、允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细588.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细588.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细598.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细598.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明598.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明598.12投资组合报告附注59§9基金份额持有人信息609.1期末基金份额持有人户数及持有人结构609.2期末基金管理人的从业人员

7、持有本基金的情况609.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况60§10开放式基金份额变动61§11重大事件揭示6111.1基金份额持有人大会决议6111.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6111.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6111.4基金投资策略的改变6211.5为基金进行审计的会计师事务所情况6211.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况6211.7基金租用证券公司交易单元的有关情况6211.8其他重大事件63§12备查文

8、件目录6412.1备查文件目录6412.2存放地点6412.3查阅方式64第65页共65页上投摩根中国优势证券投资基金2017年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称上投摩根中国优势证券投资基金基金简称上投摩根中国优势混合基金主代码375010交易代码375010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年9月15日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,115,