广发证券资产管理（广东）有限公司关于广发恒进-平安租赁

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1、广发证券资产管理（广东）有限公司关于广发恒进-平安租赁资产支持专项计划2016年第三期（总第三期）收益分配报告广发恒进-平安租赁资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)自2015年12月22日由广发证券资产管理（广东）有限公司(以下简称“管理人”)设立并开始运作。本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券，其中优先级资产支持证券共分为3个品种，分别为：优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券、优先C级资产支持证券。截至目前，本次发行的资产支持证券各类别情况如下表所示：预

2、期年收剩余规模证券代码系列PR简称起息日到期日还本付息方式2评级益率1（亿元）PR平安按季付息，过131331PR平安A2015.12.222017.12.20AAA4.60%6.952A手摊还本金按季付息，过131332平安优B平安优B2015.12.222018.6.20AA+5.80%1.524手摊还本金按季付息，过131333平安优C平安优C2015.12.222018.12.20AA-8.50%0.762手摊还本金优先级证券本息全部偿还完次级资产支平安次级平安次级2015.12.2220

3、19.12.19无无0.762持证券毕后次级证券还本付息总计10注1：本专项计划各品种优先级证券的预期年收益率为浮动利率，计算公式为“优先级证券预期年收益率=一年期存款基准利率+基点”。公式参数：一年期存款基准利率为1.50%（根据中国人民银行2015年10月24日公布的《金融机构人民币存款基准利率调整表》）；优先A级资产支持证券的基点为3.10%；优先B级资产支持证券的基点为4.30%；优先C级资产支持证券的基点为7.00%。注2：根据《广发恒进-平安租赁资产支持专项计划说明书》的约定，本专项计

4、划优先级资产支持证券的本金兑付比例计划如下表所示：PR平安A平安优B平安优C兑付日期本金兑付比例本金兑付比例本金兑付比例2016/3/2129.15%2016/6/2113.83%2016/9/2113.20%2016/12/2113.26%2017/3/2110.80%2017/6/218.75%2017/9/216.93%2017/12/204.08%2017/12/2119.01%2018/3/2156.49%2018/6/2024.50%2018/6/2132.77%2018/9/2067

5、.23%合计100.00%100.00%100.00%注：PR平安A、平安优B、平安优C的本金偿还方式为过手摊还，上表中的本金兑付比例为近似值，以实际兑付数据为准。如遇节假日，兑付日顺延至下一工作日。现将本专项计划2016年第三期（总第三期）收益分配的具体事宜公告如下：一、分配对象本专项计划优先级资产支持证券本次分配对象为权益登记日登记在册的全体持有人。本专项计划次级资产支持证券共计762,000份，本期不参与分配。二、分配方案本次优先级资产支持证券的分配资金为172,855,051.80元（含税

6、）。其中：PR平安A每10份PR平安A分配资金=138.611元其中：每10份PR平安A分配本金=132.0元每10份PR平安A分配预期收益=6.611元PR平安A投资者应得分配资金=13.8611元×持有份额。PR平安A分配资金合计=13.8611元×12,192,000份=168,994,531.20元。平安优B每10份平安优B分配资金=14.619元其中：每10份平安优B分配本金=0.0元每10份平安优B分配预期收益=14.619元平安优B投资者应得分配资金=1.4619元×持有份额。平安优

7、B分配资金合计=1.4619元×1,524,000份=2,227,935.60元。平安优C每10份平安优C分配资金=21.425元其中：每10份平安优C分配本金=0.0元每10份平安优C分配预期收益=21.425元平安优C投资者应得分配资金=2.1425元×持有份额。平安优C分配资金合计=2.1425元×762,000份=1,632,585.00元。待优先级资产支持证券本息全部偿付完毕后，次级资产支持证券持有人获得剩余收益的分配。本次次级资产支持证券不涉及资金分配。三、资产支持专项计划分期偿还情况

8、PR平安A本次分配涉及本金偿还，本次分配后，剩余本金面值调整为43.82元。平安优B本次分配未涉及本金偿还，仍维持发行面值100元。平安优C本次分配未涉及本金偿还，仍维持发行面值100元。平安次级本次分配未涉及本金偿还，仍维持发行面值100元。四、分配时间1．PR平安A、平安优B、平安优C的权益登记日为2016年9月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海公司”)提供的本专项计划持有人名册，权益登记日登记在册的优先级资产支持证券投资者可获得相应的收益