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1、广发精选分级资产管理计划2011年第3季度报告广发精选分级资产管理计划2011年第3季度报告2011年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司第6页共6页广发精选分级资产管理计划2011年第3季度报告§1主要财务指标单位：人民币元序号主要会计数据和财务指标1期末单位净值0.8832期间单位净值增长率-8.31%3期末基金资产净值179,925,362.054期末精选分级优先参考净值1.0775期末精选分级普通参考净值0.705§2投资组合报告2.1报告期末基金资产组合
2、情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资69,774,700.9038.29%其中：股票69,774,700.9038.29% 2固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计93,596,613.1951.36%6其他资产18,860,198.4210.35%7合计182,231,512.51100.00%2.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值
3、比例（％）A农、林、牧、渔业--第6页共6页广发精选分级资产管理计划2011年第3季度报告B采掘业--C制造业40,933,358.2622.75%C0食品、饮料24,422,644.6513.57%C1纺织、服装、皮毛2,527,820.611.40%C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料C5电子--C6金属、非金属6,125,000.003.40%C7机械、设备、仪表--C8医药、生物制品7,857,893.004.37%C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业--E
4、建筑业9,009,760.005.01%F交通运输、仓储业--G信息技术业12,466,154.646.93%H批发和零售贸易3,922,116.002.18%I金融、保险业--J房地产业--K社会服务业3,443,312.001.91%L传播与文化产业--M综合类--合计69,774,700.9038.78%2.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细序号证券名称数量市值（元）占组合净值比例（%）1金种子酒953,23017,358,318.309.65%2科伦药业134,300
5、7,857,893.004.37%3日海通讯181,5227,691,087.144.27%4古井贡酒82,4797,064,326.353.93%5东方雨虹500,0006,125,000.003.40%6中材国际241,6245,678,164.003.16%7光迅科技140,6504,775,067.502.65%8新华都356,5563,922,116.002.18%第6页共6页广发精选分级资产管理计划2011年第3季度报告9中国化学491,2003,443,312.001.91%10围海股份14
6、4,8523,331,596.001.85%11宜科科技179,1512,527,820.611.40%2.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：本报告期末本组合未持有债券。2.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有债券投资明细注：本报告期末本组合未持有债券。2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注：本报告期末本组合未持有资产支持证券。2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有权证投资明细注：本报告期末本组合未持有权证。2.8其他资产构
7、成序号名称金额（元）1存出保证金412,487.762应收证券清算款18,430,723.013应收股利-4应收利息16,987.655其他应收款-9合计18,860,198.422.9报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本报告期末本组合未持有处于转股期的可转换债券。2.10报告期末所有股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1002271东方雨虹6,125,000.003.40%非公开发行流通受限§3资产配置报告3.1操
8、作回顾第6页共6页广发精选分级资产管理计划2011年第3季度报告延续2季度末期的技术性反弹，市场在3季度初期出现了小幅走高的走势，但伴随央行扩大准备金缴存范围这一政策的推出，市场对紧缩政策的预期再次升温，在此政策影响下，市场在三季度出现了持续的下跌，截止9月30日，上证指数三季度单季下跌幅度达到14.6%。结构方面，此轮下跌中水泥、机械、钢铁、家电、房地产等受紧缩政策影响较大的行业下跌幅度较大，跌幅均超过了15%，而业绩相对稳
