2023年银行业法律法规与综合能力考试过关必做真题汇总 (2)

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2023年银行业法律法规与综合能力考试过关必做真题汇总1.如下表所示，GI1-9表示各业务条线当年的总收入，β1-9表示各业务条线对应的β系数。表产品线数据表（亿元）用标准法计算，则2010年操作风险资本为（）亿元。A. 5B. 10C. 15D. 20【答案】: A【解析】:在标准法中，操作风险资本等于银行各条线前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用βi表示）再加总，根据其计算公式，可得：2.下列各项属于区域经营环境恶化相关警示信号的有（）。

1A. 区域法律法规明显调整B. 区域经济整体下滑C. 区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D. 区域内客户的资信状况普遍降低E. 区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退【答案】: B|D|E【解析】:AC两项属于区域政策法规重大变化的警示信号。除BDE三项外，区域经营环境恶化的相关警示信号还包括区域内产品普遍被购买者反映质量差、购买者对该区域生产的产品失去信心等。3.下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（）。A. 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失B. 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益C. 战略风险管理是一种长期性管理D. 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力E. 战略风险管理是一种短期性管理

2【答案】: B|C|D【解析】:战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。4.我国商业银行个人信贷产品可以划分为（）。A. 个人住房按揭贷款和个人零售贷款B. 个人信用贷款和个人消费贷款C. 个人零售贷款和个人信用贷款D. 个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款【答案】: A【解析】:

3目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。其他个人零售贷款包括个人消费贷款（含个人汽车消费贷款）、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。5.有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A. 从下至上B. 从上至下C. 由内到外D. 由外到内【答案】: B【解析】:战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

46.下列关于风险分散化的论述正确的是（）。A. 如果资产之间的收益率不存在线性相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B. 如果资产之间的相关性为－1，那么风险分散化效果最好C. 如果资产之间的相关性为＋1，那么分散化策略将不能分散风险D. 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E. 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好【答案】: B|C|E【解析】:A项，若资产之间的收益率不存在线性相关性，即两种资产的相关系数ρ＝0，分散化策略仍能达到风险分散的效果。D项，假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。7.在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（）。A. 测试危机沟通方案以及应对措施

5B. 设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制C. 熟悉危机处理的最佳媒介方式D. 确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递E. 在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者【答案】: B|C|D|E【解析】:商业银行预先制定战略性的危机管理规划的主要内容有：①设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制；②确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递；③熟悉危机处理的最佳媒介方式；④在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者。A项属于声誉危机管理中提高日常解决问题的能力方面的内容。8.关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A. 控股股东B. 高级管理层

6C. 关联方D. 董事会成员【答案】: C【解析】:关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。9.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A. 各项贷款总额B. 各项存款总额C. 现金寸头D. 超额备付金寸头【答案】: D【解析】:

7银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。10.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。A. 违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B. 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者C. 计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D. 违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】: C【解析】:A项所述为违约概率的概念；B项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年期违约概率与0.03%中的较高者；D项，违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。11.银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”

8主要是为了（）。A. 维护债权人和其他当事人的合法权益B. 提高贷款偿还的可能性C. 降低商业银行资金损失的风险D. 提高银行对法人客户的指导能力E. 为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源【答案】: A|B|C|E【解析】:担保有助于维护债权人和其他当事人的合法权益，提高贷款偿还的可能性，降低商业银行资金损失的风险，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。12.信息科技风险的特征不包括（）。A. 隐蔽性强B. 透明度高C. 突发性强，应急处置难度大D. 影响范围广，后果具有灾难性

9【答案】: B【解析】:信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。信息科技风险的特征包括：①隐蔽性强；②突发性强，应急处置难度大；③影响范围广，后果具有灾难性。13.下列各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。A. 概率B. 标准差C. 概率密度D. 分布函数【答案】: B【解析】:

10在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。14.重大声誉事件的发生可能会带来哪些影响？（）A. 造成银行业重大损失B. 造成市场大幅波动C. 引发系统性风险D. 影响社会经济秩序稳定E. 导致流程管理失败【答案】: A|B|C|D【解析】:在声誉风险识别中，识别声誉事件很关键，声誉事件是指引发商业银行声誉风险的相关行为或事件。重大声誉事件是指造成银行业重大损失、市场大幅波动、引发系统性风险或影响社会经济秩序稳定的声誉事件。E项，流程管理失败属于操作风险损失事件。

1115.某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A. 30B. 50C. 300D. 250【答案】: C【解析】:根据公式，资本的组合限额＝资本×资本分配权重，可得本年度电子行业资本分配的限额＝（5000＋1000）×5%＝300（亿元）。16.客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）A. 偿债能力和偿还意愿；道德风险B. 偿债能力和偿还意愿；违约风险C. 收入水平和偿债能力；违约风险D. 收入水平和偿债能力；道德风险

12【答案】: B【解析】:客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）。17.关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（）。A. 信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生B. 除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销C. 在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止D. 允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失

13【答案】: B【解析】:采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求包括法律确定性、可执行性、评估和信用事件的规定四方面。A项属于法律确定性的要求；B项，按照可执行性要求，除非由于信用保护购买方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销；C项属于可执行性的要求；D项属于评估的要求。18.下列各项中，属于操作风险中的就业制度和工作场所安全事件的是（）。A. 咨询业务B. 不良的业务或市场行为C. 产品瑕疵D. 性别及种族歧视事件【答案】: D【解析】:

14按照操作风险损失事件类型，操作风险可分为七大类。其中就业制度和工作场所安全事件是指商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇事件导致的损失事件，表现在劳资关系、环境安全性、歧视及差别待遇事件三个方面。19.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A. 基本指标法B. 标准法C. 内部评级法D. 高级计量法【答案】: D【解析】:高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风险计量和风险管理有机结合，有助于展示银行风险管理成效。

1520.商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。A. 非系统性风险B. 固有风险C. 剩余风险D. 系统性风险【答案】: C【解析】:风险与控制自我评估是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。C项，剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。21.巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。A. 10天

16B. 20天C. 30天D. 40天【答案】: C【解析】:巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，共分为10天、20天、40天、60天、120天五档，取代现行10天持有期的规定。新内部模型法体系下，流动性调整后的压力期ES计量将涉及银行市场风险系统基础架构的改造升级。22.风险分散的原理是（）。A. 两种资产之间的收益率变化完全正相关B. 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C. 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D. 用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和【答案】: B

17【解析】:因为相关系数－1≤ρ≤1，所以有：则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即ρ＜1）时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。23.《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。A. 初级法B. 高级法C. 内部评级法D. 内部评审法【答案】: C【解析】:《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。内部评级法又分为初级法和高级法两种。

1824.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与借款人有关的因素的是（）。A. 声誉B. 杠杆C. 收益波动性D. 利率水平E. 宏观经济政策【答案】: A|B|C【解析】:DE属于专家系统在分析信用风险时，考虑的与市场有关的因素。25.系统性风险主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。A. 宏观经济因素的变动B. 借款人的生产经营状况C. 借款人所在行业状况D. 借款人竞争能力状况

19【答案】: A【解析】:系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。26.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。A. 收益率B. 资产负债率C. 现金率D. 市场利率【答案】: B【解析】:

20久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期。27.商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。A. 行业风险因素B. 管理层风险因素C. 区域风险因素D. 企业产品销售风险因素E. 宏观经济因素【答案】: A|C|E【解析】:商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险主要包括：宏观经济因素、行业风险和区域风险。28.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。

21A. 风险补偿B. 风险转移C. 风险对冲D. 风险规模【答案】: B【解析】:风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移，其中，担保属于非保险转移。29.商业银行面临的外部战略风险包括（）。A. 流动性风险B. 行业风险C. 品牌风险D. 国别风险E. 法律风险

22【答案】: B|C【解析】:商业银行面临的外部战略风险分为：行业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、项目风险、其他外部风险。ADE三项与战略风险并列属于商业银行面临的八大风险。30.关于银行监管的主要方式，下列表述不正确的是（）。A. 银行监管的主要方式包括市场准入、非现场监管、现场检查和风险处置纠正B. 非现场监管需要非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C. 现场检查是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置D. 非现场监管工作需要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】: C【解析】:

23C项，风险处置纠正是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置。现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的银行业金融机构进行实地检查，通过查阅账表、文件等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金融机构经营管理情况进行分析、检查、评价和处理，督促其合法、稳健经营，提高经营管理水平，维护金融机构及金融体系安全的一种检查方式。31.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是（）。A. 账面资本B. 经济资本C. 监管资本D. 实收资本【答案】: C【解析】:

24以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率。32.银行监管所依据的法律包括（）。A. 《银行业监督管理法》B. 《中国人民银行法》C. 《行政许可法》D. 《劳动法》E. 《商业银行法》【答案】: A|B|C|E【解析】:银行监管领域所依据的法律包括：《银行业监督管理法》《中国人民银行法》《商业银行法》《行政许可法》。这些法律构成银行监管部门依法行使银行监管职能的基础。此外，《物权法》《信托法》《票据法》《公司法》《担保法》《合同法》等法律也从不同角度对银行业金融机构经营管理提出了基本法律要求。33.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。

25A. 哲学B. 公司治理原则C. 内部控制体系D. 风险管理理念E. 价值观【答案】: A|D|E【解析】:风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。34.日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（）。A. 完整性B. 独立性C. 及时性D. 相关性

26【答案】: D【解析】:日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。完整性是指应该收集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关注整理；独立性是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允；及时性是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。35.商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A. 增加收益B. 提高经济资本配置效率C. 降低客户违约风险D. 实现资产多元化配置【答案】: C

27【解析】:贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。ABD三项属于贷款转让的主要目的。36.现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如下表所示，则（）。表三种产品资产收益率的相关系数A. B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用B. A与B的组合可以很好地分散风险C. A与C的组合不能起到风险分散的作用D. B与C的组合不能很好地分散风险【答案】: A【解析】:

28风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。37.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。A. 先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B. 风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C. 风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D. 风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息【答案】: C【解析】:C项，高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。38.系统性金融风险的主要特征包括（）。

29A. 复杂性B. 突发性C. 交叉传染性快D. 负外部性强E. 可分散性【答案】: A|B|C|D【解析】:与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征：①复杂性；②突发性；③交叉传染性快，波及范围广；④负外部性强。39.内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）。A. 表内净额结算B. 表外净额结算C. 回购交易净额结算D. 场外衍生工具净额结算E. 交易账户信用衍生工具净额结算

30【答案】: A|C|D|E【解析】:内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算、回购交易净额结算、场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。40.当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A. 保持资产负债结构不变B. 以短期负债为长期资产融资C. 以长期负债为长期资产融资D. 以长期负债为短期资产融资【答案】: D【解析】:

31如果银行以长期存款作为短期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，存款的利息支出是固定的，但贷款的利息收入会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益增加、经济价值提高。41.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。A. 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密B. 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C. 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D. 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率E. 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管方案【答案】: A|B|C|D|E【解析】:

32除ABCDE五项以外，采用风险为本的监管发挥的重要作用还有：通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。42.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A. 2.5B. 3.5C. 2D. 3【答案】: A【解析】:风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1%，即2.5天。

3343.操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法？（）A. 内部评级法B. 基本指标法C. 标准法D. 新标准法E. 高级计量法【答案】: B|C|D|E【解析】:操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》提出的新标准法。A项，内部评级法属于信用风险的计量方法。44.通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑＝1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于（）美元之间。

34A. 1.565～1.750B. 1.590～1.690C. 1.615～1.665D. 1.540～1.740【答案】: B【解析】:若随机变量X的概率密度函数为：其中，σ＞0，μ与σ均为常数，则称X服从参数为μ、σ的正态分布，记为N（μ，σ2），μ是正态分布的均值，σ2是方差。P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%，表示正态随机变量X有95%的可能落在均值左右两个标准差之间。本题中，μ＝1.64；一个基点表示0.01%，则σ＝0.025，则该题英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于1.59～1.69美元之间。45.设随机变量X～N（3，22），且P（X＞a）＝P（X＜a），则常数a为（）。A. 0

35B. 2C. 3D. 4【答案】: C【解析】:由于X为连续型随机变量，所以P（X＝a）＝0，已知P（X＞a）＝P（X＜a），可得P（X＜a）＝P（X＞a）＝0.5，即a处在正态分布的中心位置，根据题干中的条件可知该分布关于μ＝3轴对称，所以a＝3。46.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A. 保护银行的正常经营B. 为银行的注册提供资金C. 吸收损失D. 组织营业

36【答案】: C【解析】:从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失：①在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；②在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。47.缺口分析的局限性包括（）。A. 未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险B. 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C. 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响E. 考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响【答案】: A|B|D【解析】:

37C项，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）；E项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。因此，缺口分析只是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法。48.下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。A. 银行大量挪用客户存款B. 银行投资衍生产品遭受巨额损失C. 网银系统出现故障，引发客户安全质疑D. 在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差E. 出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失【答案】: A|B|C|D|E【解析】:

38声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行作出负面评价的风险。商业银行一旦被发现其金融产品/服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性），或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，均可能引发声誉风险。49.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）。A. 泰国B. 开曼群岛C. 英国D. 俄罗斯【答案】: A【解析】:主体所在国家（地区），对于非个人，一般是指主体注册成立的国家。但当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司（SPV），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。

3950.商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。A. 预期违约的借款人不一定同时违约B. 非预期违约的借款人一定会同时违约C. 非预期违约的借款人一定不会同时违约D. 预期违约的借款人一定会同时违约【答案】: A【解析】:贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。51.商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（）。A. 火灾导致实物资产损失B. 内部盗窃C. 外部欺诈

40D. 设备瘫痪E. 交易差错【答案】: A|B|C|D|E【解析】:A项，商业银行可以通过购买财产保险进行风险缓释；BC两项，商业银行可以通过购买商业银行一揽子保险进行风险缓释；D项，商业银行可以通过购买营业中断保险进行风险缓释；E项，可以通过购买错误与遗漏保险进行风险缓释。52.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A. 负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B. 负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C. 负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D. 负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】: B

41【解析】:商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。53.良好的风险报告路径应采取（）。A. 横向传送B. 纵向报送C. 直线传送D. 纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】: D【解析】:

42良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。54.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。A. 区域经济整体下滑B. 区域内的产业发展规划不合理C. 区域相关法律法规重大调整D. 区域主导产业出现衰退E. 区域内客户资信状况普遍降低【答案】: A|B|C|D|E【解析】:区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域经营环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等，其风险预警主要包括：①政策法规发生重大变化；②区域经营环境出现恶化；③区域商业银行分支机构出现问题。BC两项属于政策法规发生重大变化的情况；ADE三项属于区域经营环境出现恶化的情况。

4355.综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括（）。A. 辖内各类风险总体状况及变化趋势B. 分类风险状况及变化原因分析C. 风险应对策略及具体措施D. 加强风险管理的建议E. 发展趋势及风险因素分析【答案】: A|B|C|D【解析】:E项为风险报告的专题报告所反映的内容。56.市场约束参与方主要包括（）。A. 监管部门B. 公众存款人C. 评级机构D. 其他债权人E. 股东

44【答案】: A|B|C|D|E【解析】:市场约束参与方主要有：监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构（评级机构）和其他参与方。57.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。A. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 委托方伪造收付款凭证骗取资金D. 业务中贪污或截留代理业务手续费【答案】: A【解析】:

45操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。58.作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A. 期权风险B. 重新定价风险C. 收益率曲线风险D. 基准风险【答案】: B【解析】:缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）。同时，缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化。59.若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

46A. 0.03%，0.03%B. 0.02%，0.04%C. 0.02%，0.03%D. 0.03%，0.04%【答案】: D【解析】:违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者，设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。60.处于声誉风险管理第一线的部门是（）。A. 声誉风险管理部门B. 声誉风险审计部门C. 声誉风险监测部门D. 声誉风险评估部门

47【答案】: A【解析】:声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。