股指期货的量化交易设计探讨

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1、海南师范大学本科生毕业论文题目：股指期货的量化交易设计探讨姓名：易亚鹏学号：201001050128专业：金融学年级：2010级系别：金融系完成日期：2014年5月指导教师：罗君名（副教授）-30-本科生毕业论文（设计）独创性声明本人声明所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，本论文中没有抄袭他人研究成果和伪造数据等行为。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。论文（设计）作者签名：日期：本科生毕业论文（设计）使用授权声明海南师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交毕业论文（设

2、计）的复印件和磁盘，允许毕业论文（设计）被查阅和借阅。本人授权海南师范大学可以将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复印手段保存、汇编毕业论文（设计）。论文（设计）作者签名：日期：指导教师签名：日期：-30-股指期货的量化交易设计探讨作者：易亚鹏指导教师：罗君名副教授（海南师范大学经济与管理学院金融系，海口，571158）摘要：从人是能够制造并利用工具的高级动物的角度理解，在高风险与高收益并存的期货市场，要想获取超额收益的投资者，就必须利用当前社会中各种可能的工具为投资而服务。在科学技术日益发达的今日，我国的期货市场也在逐步的完善与发展，计

3、算机技术广泛的存在于交易的各个环节。本人从工欲善其事，比先利其器的方向思考，利用计算机技术，借助期货软件，设计一个股指期货的量化交易模型，从而帮助投资者交易股指期货，以获取高额收益。关键字：量化交易；股指期货；期货软件ExplorethedesignofquantitativetradingofstockindexfuturesAuthor：YiYapengTutor：AssociateprofessorLuoJunming(FinanceDepartment,EconomicsandManagement,Hainannormaluniversity，Haikou,571158)Abs

4、tract:Fromthepeopleareabletomakeandusetoolstounderstandtheperspectiveofthehigheranimals,inhigh-riskandhigh-yieldcoexistencefuturesmarket,inordertoobtainexcessreturnsofinvestors,theymustuseallpossibletoolsavailableforsocialinvestmentservices.Intoday'sincreasinglydevelopedscienceandtechnology,Chin

5、a'sfuturesmarketisgraduallyimprovinganddevelopment,computertechnologyiswidelypresentinallaspectsofthetransaction.Ilearnedfromadvancepreparationandthefirstofitsprofitsoverthedirectionofthinking,theuseofcomputertechnology,withfuturessoftware,designaquantitativemodelforstockindexfuturestrading,thus

6、helpinginvestorstotradestockindexfuturesinordertoobtainhighreturns.Keywords:Quantitativetrading；stockindexfutures；FuturesSoftware-30-一、量化交易（一）定义量化交易，又称程序化交易、自动化交易，是投资者基于某种交易思想，分析某种合约的包括价格、成交量、持仓量等指标的历史数据，从而确定某种交易策略，并将策略用计算机语言表达，形成交易模型，再将其加载到期货交易软件，实现软件自动的根据模型发出的开仓、平仓等信号，自动的买入、卖出某种合约的一种交易方式。（二）发展

7、历史从期货市场的发展历史来看，投资者或投机者的交易方式经历从主观交易、半自动化交易、自动化交易的变化过程。（三）中国现状一般认为，中国的量化交易浪潮起步于2009年,随后发展缓慢，但量化交易的思想逐步深入人心。2012年丁鹏写了第一本量化交易的入门教材，即《量化投资，策略与技术》。时至今日，量化交易占期货市场交易的比例渐渐提高，相关的基金产品也被不断发出。但量化交易的思想仍未成为主流。（四）与主观交易比较主观交易的特点是投资者（投机者）预测市场