证券行业操作风险计量模型的Bayes估计.pdf

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2、所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研巧工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东理工大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明。与我确的说明并表示了谢意。＾研究生签名：时间：方年月日关于论文使用授权的说明目本人完全了解山东理工大学有关保留、使用学位论文的规定，Ｐ：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅；学校可Ｗ用不同方式在不同媒体、上发表、传播学位论文的全部或部分内容，

3、可采印缩印或扫描等复制手段保Ｗ用影、汇存编学位论文。保密密的学位论文在解应遵守此协议（后）；时：年日研生签名间月究＾：。导师签名：时间／轉月日。）山东理工大学硕士论文摘要摘要数理统计是通过对某些现象的频率的观察来发现该现象的内在规律性，并作出一定精确程度的判断和预测；将这些研究的某些结果加以归纳整理，逐步形成一定的数学概型。国际上通常把数理统计分为两类：经典学派与贝叶斯学派。两者的差别在于是否使用了先验信息。贝叶斯估计的概念是20世纪50年代由Robbins最早提出的，经过一个多世纪的发展，贝叶斯方法已经逐渐发展成统计学中极其重要的一个学派。贝叶斯方

4、法是根据已有数据去估计未知参数的某些性质。这样的处理方式使得到的结果更加良好，更加贴近实际。从而说明了贝叶斯估计应用的广泛性。证券行业中操作风险因为出现频率的不稳定性以及人为因素占有极其重要的作用，导致操作风险难以通过量化来进行预测。如何将操作风险量化进而将量化的操作风险加入证券行业操作风险管理体系已经成为了近年来研究人员研究的重要内容之一。操作风险难以量化的主要原因是数据缺乏并且难以搜集，损失数据的缺乏会直接影响参数的估计，进而使估计不准确。所以将模型的参数通过贝叶斯方法确定是本文的一大亮点，本文主要通过贝叶斯方法结合搜集的数据确定了先验分布，从而有效的解决了数据缺乏带

5、来的一系列问题。本论文内容主要：第一章简单介绍了贝叶斯估计以及操作风险的基础内容；第二章简述贝叶斯估计的决策理论和性质；第三章通过建立模型，利用极大似然估计以及贝叶斯估计将损失数据的参数进行了确定，得出操作风险损失数据的结果并进行了比较。第四章在对参数的贝叶斯估计过程中，又发现了非对称损失函数下独立随机变量序列的变化点的贝叶斯先验估计，并将其进行了分析研究。关键词：贝叶斯估计；操作风险；损失函数；非对称损失函数；变化点I山东理工大学硕士论文AbstractAbstractMathematicalstatisticsistofindoutinnerregularityofs

6、omephenomenabyobservingfrequencyofthesephenomenaandperformjudgmentandpredictionwithcertainaccuracy.Carryoutinductionandreorganizationtosomeresultsoftheseresearchesandcertainmathematicalschemesareformedgradually.Internationally,mathematicalstatisticsareusuallydividedintotwocategories:class

7、icalschoolandBayesschool.Theirdifferenceiswhethertheyuseaprioriinformation.ConceptofbayesestimationwasfirstlyputforwardbyRobbinsin1950s.Afterdevelopmentofmorethanacentury,bayesmethodhasgraduallydevelopedintoaveryimportantschoolinstatistics.Bayesmethodistoestimatesom