基金业绩的分析与评价(一)

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1、基金业绩的分析与评价（一）一、单项选择题（以下备选答案中只有一项最符合题目要求）丄、衡量基金相对业绩的尺子是（）0A.基金盈利状况B.基金收益率C.基金的销售情况D.业绩与基准间的差额2、（）是导致基金业绩差异的主要原因。A.投资管理风险B.公司治理风险C.职业道徳风险D.通货膨胀风险3、平均收益率的两种计算方法中，算术平均收益率（）几何平均收益率。A.小于等于B.大于等于C.等于D.不确定4、下列选项中，属于非系统性风险的是（）oA.通货膨胀风险B.政策风险C.利率风险D.经营风险5、假定某一时期内的

2、无风险收益为3.4%,当夏普指数为正值吋，则该时期内基金的收益率（A.<3.4%B.=3.4%C.>3.4%D.不确定6、两只基金的时间加权收益率相等，意味着（）。A.两只基金的表现相同B.分红额高的基金收益率高C.分红次数多的基金收益率高D.早分红的基金比晚分红的基金收益率高7、通过分散投资的方式，不能降低的风险是（）oA.系统性风险B.非系统性风险C.内部风险D.投资管理风险8、某一只基金2年零6个刀（即2.5年）的累计收益率为35%,那么该基金的年平均收益率为（A.9.31%B.10.87%C.1

3、1.63%D.12.75%9、（）除了考虑基金经理的主动管理能力外，同时还考虑了市场波动对基金业绩的影响。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.平均资产收益率10、目前，衡量基金收益率的标准方法是（）oA.简单份额净值收益率B・口寸间加权收益率C.算术平均收益率D.儿何平均收益率11>从相对收益的角度衡量，资产配置的效果依据的是（）oA.战术性资产配置策略B.战略性资产配置策略C・基金业绩归因分析D.基金业绩比较基准12、一般说来，基金的时间加权收益率（）简单份额净值收益率。A・大于B.小于C.等于

4、D.不确定13、战略性资产配置一般不受短期市场波动的影响，通常体现在（）oA・获取超越业绩基准指标的收益上B.基金经理的主动性管理上C.基金业绩比较基准的制定上D.资金在各资产类别中的投资比例上14、可以准确衡量基金过往的实际收益情况的收益率指标是（A・算术平均收益率B・时间加权平均收益率C.几何平均收益率D.移动加权平均收益率15、按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额即（）。A.基金资产净值B.基金份额净值C.基金分红D.基金未分配利润16、相关研究表明，资产配置对投资组合业绩的贡献度达

5、到（）oA・50%以上B.60%以上C・80%以上D・90%以上丄7、某基金在73天内的收益率为5%,则其年化收益率为（）oA.22.34%B.24.84%C.27.63%D.28.79%18、某基金期初份额净值1・10元，期末份额净值「30元，期间分红为10派0・50元。则该基金的简单净值增长率为（）。A.丄8・18%B.33.66%C.22.73%D.63・64%19、夏普指数以（）代表基金的总风险。A.风险误差B.标准差C.贝塔系数D.协方差20、当投资者只投资一只基金或一类基金时，（）是比较恰当

6、的衡量指标。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.平均资产收益率21、某基金第一年、第二年的收益率分别为20%和-20%,则其几何平均收益率为（）oA.—2%B.0C・2.02%D・4%22、衡量基金择时能力的常用方法不包括（）。A.二次项法B.信息比率法C.现金比例变化法D.成功概率法23、当詹森指数小于零时，说明（）oA.基金经理正确地选择了股票B.基金经理通过主动管理战胜了市场C.基金落后于市场的表现D.基金的表现与市场基本同步24、假设某基金第一年的收益率为30%,第二年的收益率为-20%,

7、则该基金的年算术平均收益率为（）oA・-5%B・0C・5%D.10%25、某基金2010年1J115R的份额净值为1.2831元/份。截至2010年SfllOH，该基金的份额净值为1.8325元/份，期间进行2次分红，分别为每10份派息1元和每10份派息0・5元。在1月15日到8月10日的时间段内，该基金的简单份额净值收益率为（）oA・44.51%B・54.51%C・54.58%D・57.51%26、詹森指数通过比较评价期基金的（）和由CAPM推算出的预期收益，来评价基金经理获取超额收益的能力。A.平均

8、收益B.期望收益C.收益现值D.实际收益27、时间加权收益率的假设前提是（）oA.基金的分红金额不得进行再投资B.基金的分红金额全部进行再投资C.不考虑分红的时间价值D.对多期的收益率进行了衡量和比较28、战略性资产配置的重要性在于市场上存在着（）oA.技术性风险B.系统性风险C.非系统性风险D.流动性风险29、基金经理的择股能力主要体现在（）的选择上。A.行业B.区域C.证券交易场所D.股票类型30、基金风险调整后收益的主要意义在于（）o