银华恒生企业指数分级投资基金2016年第4季度报告

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1、银华恒生国企指数分级（QDII）2016年第4季度报告银华恒生中国企业指数分级证券投资基金2016年第4季度报告2016年12月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2017年1月21日第12页共12页银华恒生国企指数分级（QDII）2016年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称银华恒生国企指数分级（QDII）场内简称H股分级交易代码161831基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年4月9日报告期末基金份额总额8,636,212,142.45份投资目标本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争

3、将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内，以实现基金资产的长期增值。投资策略本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净

4、值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，第12页共12页银华恒生国企指数分级（QDII）2016年第4季度报告H股A份额具有预期低风险、收益相对稳定的特征；H股B份额具有预期高风险、高预期收益的特征。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。基金管

5、理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称H股AH股BH股分级下属分级基金的交易代码150175150176161831报告期末下属分级基金的份额总额3,459,968,160.00份3,459,968,160.00份1,716,275,822.45份1.1境外资产托管人项目境外资产托管人名称英文JPMorganChaseBank,HONGKONGBRANCH中文摩根大通银行香港分行注册地址1111PolarisParkway,Columbus,OH43240,U.S.A.办公地址270ParkAvenue,NewYork,NewYork10

6、017-2070邮政编码OH43240§2主要财务指标和基金净值表现2.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）1.本期已实现收益72,088,017.782.本期利润88,346,793.203.加权平均基金份额本期利润0.00964.期末基金资产净值7,600,717,228.335.期末基金份额净值0.8801注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金

7、的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。第12页共12页银华恒生国企指数分级（QDII）2016年第4季度报告1.1基金净值表现1.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.34%1.09%1.80%1.11%-1.46%-0.02%1.1.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变