经济周期对我国城市商业银行信用风险的影响研究

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1、＆斋姆鍵乂聲ＳＯＵＴＨＷＥＳＴＥＲＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＦＩＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳ硕±学位论文ＭＡ’ＳＴＥ民ＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ经济周期对我国城市商业银巧信用风险的影晌研究＞ＴｈｅＢｕｓｉｓｓｃｃｅＳｎｆｈｉｅ打ｃｅｎＣｒｅｄｉｔ民ｉｓｋｏｆＲｅ化ａｒｃｈＯｎｎｅｙｌＩＯＣｉｔｙｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓｏｆＣｈｉｎａＣ学位申请人陈志招指导教师黄伟Ｉ学科专业金融学ｔ学位类别经济学经

2、济周期对我国城市商业银行信用风险的影晌研究Ｔｈ＇ｅ民ｅｓｅａｒｃｈＯｎＢｕｓｉｎｅｓｓＣｙｃｌｅｓＩｎ打ｕｅｎｃｅＯｎＯｅｄｉｔ民ｉｓｋｏｆＣｉｔｙＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓｏｆＣｈｉｎａ学位申请人：陈志招学号：２１３０２０２０４０５６学科专业：金融学研究方向＝商业银行风险管理指导教师：＾定稿时间：２０１６年３月西南财经大学学位论文原创性及知识产权声明：所呈交的学位论文本人郑重声明，是本人在导师的指导下独立进行研

3、巧工作所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，，均已在文中Ｗ明确方式标明因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。本人同意在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西南财经大学。、本人完全了解西南财经大学有关保留使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南财经大学可将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可

4、Ｗ采用影印、缩印、数字化或其他复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、□保密，在解密后适用本授权书。年２、ｄ不保密特此声明。学位申请人；嚇、旅品，年＾＾月＞曰｜７｜摘要摘要一随着现代社会的迅速发展，金融对个国家的重要性越来越明显。发达一，的金融市场能够提高个国家的资本使用效率改善民生，促进经济的发展。在我国，商业银行所掌握的资产规模在整个金融行业遥遥领先，是金融行业的支柱，，。中国这Ｓ十多年的经济奇迹离不开商业银行的资金支持反过来。经济的高速增长也

5、使得中国的商业银行规模迅速壮大但是，这种高盈利和一高增长却掩盖了商业银行盈利手段单的问题。长期Ｗ来，银行发展过于依一直没有大的突破一赖利息收入，而在中间业务和创新业务上。特别是些小。银行（如城市商业银行），这种情况就更为普遍这其中最重要的原因还是由，因而没有足够的转型动力于我国的商业银行在近十几年来盈利过于容易。，中国的商业银行更加倾向于跑马圈地在经济上行区间，扩大自身的资产规模，因为利润和贷款规模是成正比的，过去十几年来我国商业银行的发展充分说明了这一点。２００７年美国的次贷危机爆

6、发，进而引发了全球金融危机。危机的根源就是美国各级金融机构的信用过度扩张所致，经济全球化将这种影响传导至全世界，造成了灾难性的后果。中国的商业银行在此次危机中遭受的冲击并不一一强方面是因为中国的商业银行参与国际市场业务的深度不够，另方面。是因为中国经济的平稳增长。但是，这也为中国银行业敲响了警钟，商业银。行开始意识到系统性风险爆发的破坏性之大因此在金融危机发生后，中国的商业银行纷纷依据新资本协议来构建自身的风险体系。在己塞尔新资本协议中，己塞尔委员会着重强调了对信用风险、市场风险和操作风

7、险的管理。２０１２年＾＾来，中国的经济增速开始减缓，经济结构面临着转型的挑战。与此同时，中国政府开始推进银行业的市场化改革：先后取消贷款和存款利率的限制。中国商业银行正面临着、建立存款保险制度和取消存贷比监管等１经济周期对我国城市商业银行信用风险的影响研巧政策上和外部经营环境恶化的双重挑战，尤其是我国的城市商业银行，由于自身存在着资产集中和规模小的劣势，因此面临的风险更大。在此背景下，研究我国城市商业银行的信用风险与经济周期的关联性有着重要的现实意义。国内外大量的研究表明，商业

8、银行的信贷活动有亲周期的特点，这种特点导致商业银行信用风险与经济波动之间也存在着紧密的关联关系。研究理论认为，在经济上行区间，商业银行对经济发展持有乐观的预期，在利润的，甚至不惜降低信贷标准驱使下，使得信用较，倾向于扩大自身的贷款规模差的借款人获得了信贷，这类蕴含风险的信贷规模也，随着贷款规模的飘升越来越大，，商业银行的信用风险在不断的积