利率市场化对我国城市商业银行信用风险的影响研究

《利率市场化对我国城市商业银行信用风险的影响研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、分类号______________________________密级______________________________ＵＤＣ______________________________编号______________________________硕士学位论文利率市场化对我国城市商业银行信用风险的影响研究学位申请人：张元元学科专业：金融学指导教师：周才云教授答辩日期：独创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表和撰写的研究

2、成果，也不包含为获得华东交通大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人签名_______________日期____________关于论文使用授权的说明本人完全了解华东交通大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅。学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定，本论文无保密内容。本人签名____________导师签名__________日期_________

3、__摘要利率市场化对我国城市商业银行信用风险的影响研究摘要我国中央银行在2015年10月23日放开对存款利率上限的控制，这一行为意味着我国从1993年开始的利率市场化改革基本完成[1]。根据国内外众多实际经验可知，利率市场化程度的加深会增大金融市场（包括银行间、银行与非正规金融机构间等）的价格竞争，而金融市场价格竞争的加剧会促使商业银行提高存款利率（资金成本）的同时降低贷款利率（资金收益）从而减小净利差，净利差又会进一步地影响商业银行的利息收入水平从而使银行主动改变银行业务的经营管理，如银行的信贷结构，进而影响商业银行的信用风险水平。由以上影响路径可知

4、，利率市场化可能会在一定程度上影响商业银行的信用风险水平。此外，由于相对于已上市的16家中大型商业银行而言，我国城市商业银行的利息收入占总收入的比例更高，所以我国的利率市场化对我国城市商业银行信用风险的影响程度可能会更大。本文通过理论和实证两个维度来研究我国利率市场化改革对我国城市商业银行信用风险的影响方向及大小。理论研究主要是梳理并总结国内外利率市场化相关理论、信用风险相关理论以及利率市场化对银行信用风险的影响路径研究，理论部分的最后，本文研究了我国城市商业银行、城市商业银行信用风险及城市商业银行信用风险管理的现状。本文的理论部分得出结果：近10年，

5、我国城市商业银行资产总额（负债总额）占银行业金融机构资产总额（负债总额）的比重显著上升；我国城市商业银行存在不良贷款“双升”问题；我国城市商业银行信用风险管理体系漏洞百出，信用风险管理者需要加强信用风险管理。在实证方面本文采用54家城市商业银行的2008-2016年的年度数据建立动态非平衡面板数据模型，具体地，本文选择不良贷款率代表信用风险，利率市场化综合指标代表利率市场化程度，3个银行层面控制变量及2个宏观层面控制变量，最终通过比较系统GMM与差分GMM的回归结果，本文选择使用系统GMM估计方法定量研究我国的利率市场化对我国城市商业银行信用风险的影响

6、，结果表明，利率市场化程度越大，城市商业银行信用风险越小。最后，针对我国城市商业银行的信用风险现状，本文提出了相关建议。关键词：利率市场化，城市商业银行，信用风险，面板数据模型，系统GMM估计法IAbstractRESEARCHONTHEEFFECTOFINTERESTRATEMARKETIZATIONONTHECREDITRISKOFURBANCOMMERCIALBANKSINCHINAABSTRACTOnOctober23,2015,thePeople'sBankofChinaannouncedtheliberalizationofthedepos

7、itinterestrateceiling,whichmeantthatthemarketizationofinterestrateinChinabasicallycompleted[1].Accordingtotheresearchofmanyscholarsathomeandabroad,liberalizationofinterestratewillincreasethefinancemarketcompetitiondegree,thentheincreasingfinancemarketcompetitionwilldecreasebank'

8、snetinterestmargin,thenthedecreasingbank'snetin