我国上市商业银行市场风险的压力测试研究

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1、学校代码10125专业代码020204山西财经大学硕士学位论文题目我国上市商业银行市场风险的压力测试研究姓名马改霞专业金融学研究方向中央银行与宏观调控指导教师苑改霞2013年3月6日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleThestresstestingresearchofChina'slistedcommercialbanksmarketriskNam

2、eMaGaixiaMajorFinanceResearchOrientationCentralBanksandMacro-controlTutorYuanGaixiaMarch6th,2013山西财经大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本申明的法律结果由本人承担。学位论文作

3、者签名：日期：年月日山西财经大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日我国上市商业银行市场风险的压力测试研究摘要近年来

4、，随着经济全球化发展的步伐进一步加快，各国也不断放开金融业的监管，使其走出国门，与各国金融业紧密联系。然而，伴随金融全球化而来的是金融风险的全球化，我国的银行尤其是上市商业银行是金融机构的重要组成部分，在金融全球化的过程中，也将不可避免的受到金融风险的影响，故加强对金融风险的管理是当务之急。目前，国际上对于金融风险的管理方法有很多种，其中，压力测试作为一种行之有效的金融风险管理工具受到各国金融监管部门的青睐，但其在我国的应用尚处于初级阶段，因此本文重点研究了压力测试在我国商业银行市场风险管理中的运用，以期

5、能对我国金融业的稳定和发展起到一定的作用。本文首先综述了国内外关于市场风险压力测试方面的研究，进而引出压力测试的研究背景及研究意义。其次介绍了市场风险与压力测试等一些理论知识，分析了引用压力测试的意义，比较了压力测试在国内外商业银行风险管理中的应用，并从中得到一些启示。再次通过对我国上市商业银行市场风险压力测试进行模型构建与实证分析，得出利率风险对银行净利息的影响较大，汇率风险基本对其无影响。最后针对实证结论，一方面提出了完善我国商业银行压力测试方面的建议，另一方面提出了完善我国商业银行市场风险管理方面的

6、建议。【关键词】上市商业银行市场风险利率风险汇率风险压力测试I山西财经大学硕士学位论文AbstractInrecentyears,withthefurtheracceleratepaceofdevelopmentofeconomicglobalization,manycountriescontinuetoopenthesupervisionofthefinancialindustry,makingitoutofthecountry,closelycontactwiththeworld'sfinancial

7、industry.However,theglobalizationofthefinancialriskisassociatedwithfinancialglobalization,ourbanksespeciallythelistedcommercialbanksisanimportantpartoffinancialinstitutions,whichwillinevitablysuffertheimpactoffinancialriskintheprocessoffinancialglobalizat

8、ion.Sostrengtheningthemanagementoffinancialrisksisapriority.Currently,therearemanyinternationalfinancialriskmanagementmethods,ofwhichStresstestingasaneffectivefinancialriskmanagementtoolswasfavoredbytheworld'sfinanc