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时间:2019-01-30
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1、基于行业GVAR模型的银行业信用风险宏观压力测试研究SO.Thebenchmarkone—yearloaninterestrateandbroadmoneysupplygrowthratehasabiggercontributionthantheGDPgrowthrateandstockpriceindex.Basedontheabovetheempiricalresults,somecountermeasuresandsuggestionsareputtedforward:conductingtheindustrycreditrisk’Smacroecon
2、omicstressonaccountoftheindustrycharacteristics;tooptimizetheindustrystructureofcreditassets;establishthedynamicriskearlywarningsysteminviewofsystemicfinancialriskprevention,etckeywords:Creditrisk;GVARmodel;Industrycorrelation;Macrostresstest;Macro-prudentialRegulationIV硕士学位论文Fq三罩I
3、=1刊k学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯I摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯IIAbstract.....................................................................................................................III插图索引⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯VIII附表索引⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..IX第1章绪论⋯⋯⋯⋯
4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11.1选题背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11.2研究文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21.2.1宏观压力测试理论与实践研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31.2.2行业关联性对宏观压力测试的影响研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯71.2.3GVAR模型在宏观压力测试中的应用研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.81.2.4评述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..81.3研究框架与研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.9l,3.1研究框
5、架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.91.3.2研究内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯101.3.3研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯111.4本文的创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..12第2章基于行业GVAR的信用风险宏观压力测试相关理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..132.1信用风险宏观压力测试理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯132.1.1信用风险宏观压力测试的承压对象⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一142.1.2信用风险宏观压力测试的压力因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..152
6、.1.3信用风险宏观压力测试的压力情景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一152.1.4信用风险宏观压力测试的传导模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一162.2GVAR模型的基本原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯172.2.1GVAR模型介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.172.2.2GVAR模型的求解步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..182.2.3宏观经济变量的自回归模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一192.2.4GVAR模型的递归形式⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.192.3行业灰色关联分析的基本理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
7、⋯⋯⋯⋯202.3.1灰色关联分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯202。2。2灰色关联分析应用于行业关联性的可行性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一21V基于行业GVAR模型的银行业信用风险宏观压力测试研究第3章基于IGVAR模型的信用风险宏观压力测试方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..223.1信用风险宏观压力测试的基本框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯223.2基于IGVAR模型的宏观压力测试方法提出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.233.3有序多分类LOGISTIC方法测算行业原始违约概率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.253.4基于灰色关联分析的行业关联矩阵的构建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
8、⋯⋯⋯⋯263.5宏观经济变量的自回归模型⋯⋯⋯⋯⋯
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