商业银行风险管理

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1、-1-商业银行全面风险管理-2-主要内容一、商业银行为什么需要全面风险管理二、什么是商业银行的全面风险管理三、我行全面风险管理的实践与展望-3-知识点回顾什么是风险风险由哪些类别什么是风险管理-4-1.什么是风险（1/2）定义风险指的是发生负面影响的不确定性。风险指的是对银行实现既定目标可能产生影响的一种不确定性，这种不确定性既可能是风险损失，也可能是风险收益。风险回报-5-1.什么是风险（2/2）正确认识风险风险是不可避免的风险既是损失的可能，也是盈利的来源风险是需要管理的风险是复杂的，其来源是多方面的承担和管理风险是需要

2、资源的-6-2.风险有哪些类别（1/3）风险分类发生范围非系统性风险来源/原因信用风险国家风险市场风险操作风险流动性风险法律风险声誉风险风险与收益系统性风险纯粹风险投机性风险-7-2.风险有哪些类别（2/3）系统性风险监督与法律战略风险声誉风险市场风险操作风险流动性风险信用风险更少控制力商业风险风险金字塔-8-信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险2.风险有哪些类别（3/3）流动性风险是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险操作风险是指

3、由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险除上述风险外，本行还关注声誉风险、国别风险以及外部监管部门或本行董事会要求关注的其他风险全面风险管理框架-9-3.什么是风险管理（1/3）银行业的业务管理是管理风险风险管理的本质是对风险敞口的管理风险管理要求制衡和效率风险管理能够创造价值-10-风险处理策略影响程度可能性转移避免小心管理可接受大小高低3.什么

4、是风险管理（2/3）-11-风险规避禁止交易减少或限制交易量离开市场风险转移套期保险策略性联盟其他分担风险的安排小心管理风险对冲广泛保护的安排订价反映风险程度可接受自我保险预留储备增加监督风险处理策略3.什么是风险管理（3/3）风险分散资产组合管理多样化授信监控授信集中度-12-主要内容一、商业银行为什么需要全面风险管理二、什么是商业银行的全面风险管理三、我行全面风险管理的实践与展望-13-一、商业银行为什么需要全面风险管理金融机构风险管理：案例与启示风险管理演进：理论与监管的视角-14-1.1金融机构风险管理德克萨斯州银行

5、危机巴林银行倒闭事件长期资产管理公司倒闭案例-15-德克萨斯州银行危机：1980—1989年（1/4）1980到1989年之间：美国德克萨斯州有425家商业银行倒闭，其中包括该州10家最大的银行控股公司中的7家（还有另外的2家最大的银行控股公司与该州以外的银行合并）。1988年，德克萨斯州有175家银行倒闭，它们的总资产达到473亿美元，占该州1987年底所有银行资产总和的25％。——其中1家银行在1982年的评级为AAA，2家为AA1989年，德克萨斯州有134家银行倒闭，它们的总资产为232亿美元，占该州银行资产总和的1

6、3.6％。1980年德克萨斯10家最大的银行中——1970年—1980年间增长最快的银行都倒闭了——唯一存活下来的一家银行是1970—1980年间增长最慢的银行油价高涨后的3年中，德克萨斯州银行的建筑贷款增长为初期的三倍-16-巴林银行倒闭事件：1995年（2/4）1763年，巴林银行成为世界首家“商业银行”。巴林家族先后获得了五个世袭的爵位，从而奠定巴林银行显赫地位的基础。里森被视为巴林银行期货与期权结算方面的专家。1992年，总部决定派他到新加坡分行成立期货与期权交易部门，并出任总经理。两个错误帐户和里森一人身兼交易与清

7、算二职，为里森日后隐瞒其他交易员的失误行为提供了机会。巴林银行在1994年底发现资产负债表上显示5000万英镑的差额后，仍然没有警惕到其内部控管的松散及疏忽。1995年1月18日，日本神户大地震，其后数日东京日经指数大幅度下跌。至2月23日，里森的日经期货多头风险部位已达6万余口合约。里森为巴林所带来的损失终于达到了86000万英镑的高点，造成了世界上最老牌的巴林银行终结的命运。-17-长期资产管理公司倒闭：1998（3/4）长期资产管理公司被业界誉为“梦幻组合”，从1994年3月成立到1997年底，长资已将投资者每一美元的

8、投资变成了三美元长资股本不足5亿美元，但是利用15倍的杠杆比率投资，结果一旦失败，则杠杆比率的负效应立即将高风险变为现实的惨败投机者同行竞争对手增多,这无形中加大了投机风险。同时，东南亚等一些国家和地区对对冲基金的防范与反击，例如98年8月份台湾下令禁止索罗斯旗下的对冲基金进人；香港政府在