商业银行的风险管理

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1、商业银行的风险管理货币银行学期中展示工商管理专业目录No.1案例引入No.2环境分析No.3风险成因分析No.4风险防范措施案例引入01No.1案例引入No.1案例引入小话剧环境分析02国内环境：08年以来GDP增速放缓，今年不到7%，仍为中高速增长。在商业银行风险方面，我们能看到15年上半年的不良贷款率达到1.5%，这一数据在14年年末还是刚过1%，虽然数据上变化不大，但是对于我国庞大的贷款基数来看，仍然是一笔不小的坏账。No.2环境分析No.2环境分析No.2环境分析国际环境：国际金融环境自从08年次贷危机以来

2、一直处于低迷状态，主要经济体的不良贷款率持续走高。虽然中国相比其他新兴经济体已经维持了较低水平，我们也要警惕，这毕竟是在各级银行和银监会层层粉饰下的数据。No.2环境分析最后我们再来看21世纪以来美国的存贷款比例，在08年之前已经超过1%，就意味着民众对于金融前景的恐慌，银行贷款压力增大，对贷款申请的审查放松，而这，恰恰是中国目前某些商业银行正在面临的问题。No.2环境分析No.2环境分析No.2环境分析美国存贷款比率风险成因分析03商业银行风险状况关系到金融体系乃至国民经济体系的安全与稳定。由于商业银行在经济活动

3、中的不确定性和风险因素增多，银行受各种风险影响的因素增多。No.3风险成因分析No.3风险成因分析投机性资产价格变动导致泡沫破灭的风险2政府干预3政府对银行行为的监管存在问题41投资快速增长导致投资效率下降1卢布恶性贬值俄罗斯采取的措施宏观因素No.3风险成因分析银行过度从事高风险的业务2商业银行的治理结构问题3管理水平4表外业务风险成因51银行贷款快速增长1卢布恶性贬值俄罗斯采取的措施微观因素财务人员决策者企业信用评估4.管理水平No.3风险成因分析财务人员法律意识淡薄、缺乏财务风险防范意识，对财务风险的认识存在

4、片面性。存在着经验决策和主观决策现象，导致决策失误经常发生缺乏一个系统、全面、科学的企业信用等级评估办法种类单一内控机制5.表外业务风险成因No.3风险成因分析处于起步阶段，发展速度较慢，业务种类单一，表外业务的种类、规模与我国银行现有的经营水平极不相称商业银行行表外业务的内控机制正处于逐步完善的过程中，内部管理不严和操作的漏洞加大了表外业务的风险程度。风险防范措施04No.4风险防范措施措施社会方面银行内部政府No.4风险防范措施社会方面（社会公众和贷款人）1.确立正确的信贷文化。2.提高银行工作人员从业素质。3

5、.明确银行在国民经济中的地位，加强对其内部监控体制的健全工作。No.4风险防范措施银行内部1.是可以考虑借鉴国外银行的管理方法—综合授信。2.是在银行内部采用分级授权管理。3.是完善审查系统。4.是设置风险资产专门管理部门。5.是构建工作。设立审贷分离的信贷审批部门6.加强风险管理体系的构建工作。政府（地方政府部门及银监会）1.地方政府部门根据地方企业和个人建立信用监督机构。2.银监会制定商业银行风险监管核心指标是加强对商业银行风险的识别、评价和预警，防范金融风险的有效手段。银监会已于05年12月31日颁布了《商业

6、银行风险监管核心指标》（试行）制度，系统的提出了对商业银行业务风险的控制办法。核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。。No.4风险防范措施No.4风险防范措施1.风险水平风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。2.风险迁徙风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。3.风险抵补风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力

7、、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。4.核心实质核心指标的设置实质是将风险量化的方法，同时通过持续监测，衡量哪些做法是可行的，而哪些是不可行的，从而逐渐减少风险，将风险降至最低。谢谢