商业银行的风险管理研究

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1、3HZ1086商业银行的风险管理研究--------------------------------------------------------------------------------商业银行的风险管理研究作者：3HZ1086【提纲】：一、我国商业银行面临的经营风险分析（一）信用风险（二）市场风险1、汇率风险2、利率风险（三）流动性风险1、我国商业银行资产流动性比例呈逐年下降趋势2、我国商业银行资本充足率低于国际最低标准3、我国商业银行盈利水平低4、我国商业银行不良资产处置渠道狭窄（

2、四）操作性风险1、在内控管理方面2、在管理与发展方面3、在客户服务方面4、在系统建设方面（五）法律风险（六）国家风险二、我国目前商业银行风险管理存在的问题分析（一）、由于环保、成本、利润等因素对商业银行风险管理的影响（二）、信息不对称的问题对商业银行风险管理的影响（三）国有商业银行面临竞争压力增大的影响（四）巨额不良资产的困扰对商业银行风险管理的影响（五）风险管理的五重矛盾使风险管理与实际运作出现脱节三、我国商业银行风险的防范策略分析（一）正确认识风险是管理好风险的关键1、对国内商业银行来说风险

3、会使银行的资产遭受损失（1）、商业银行对风险采取过度规避（2）、商业银行风险管理在组织体系上存在着制约（3）、商业银行对风险识别和管理方法落后（4）、商业银行风险管理人才匮乏（二）实施以“新巴塞尔协议”原则为基础的全面风险管理1、商业银行应确立现代风险管理理念，提高对全面风险管理的认识2、遵循“新巴塞尔协议”原则，实施全方位的风险管理3、建立符合商业银行特点的风险管理文化，实现持续的风险管理（1）风险管理应建立在全面、系统的风险基础上（2）增强银行筹资能力，提高资本适宜度（3）妥善处理盈利和风险

4、之间的关系4、提高商业银行经营的透明度，加强市场约束商业银行的风险管理研究【摘要】：中国加入WTO，金融趋于全球化，发达国家与发展中国家的综合差距和诸多矛盾，将给我国商业银行的经营带来机遇和挑战。通过对商业银行的信用风险、流动性风险、利率风险、操作性风险等主要经营风险的现状和可能发生危机的原因进行风险分析、风险认识，并尽快摸索出一条我国商业银行的风险管理和风险防范的策略和路子，并结合我国商业银行经营风险的特点，采取针对性、科学和有效的风险管理技术和方法，构建风险管理机制及防范体系，实施以“新巴塞

5、尔协议”原则为基础的全面风险管理，使我国商业银行成为真正的自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人实体的竞争主体，从而全面提高商业银行的经营能力和竞争能力。【关键词】：商业银行；经营风险；防范策略；全面风险管理【正文】：商业银行是以信用为基础、以经营货币借贷和结算业务为主的高负债高险行业。商业银行的经营特点和其在一国国民经济中所处的关键地位和作用，导致了银行经营风险具有隐蔽性和扩散性的特点，一旦银行经营风险转化成现实损失，不仅会可能导致银行破产，而且将对整个国民经济产生多米诺骨牌效应。因此，

6、建立有效的风险防范和控制机制，对商业银行而言有着更为重要的意义。一、商业银行面临的经营风险分析商业银行风险是指银行在经营活动中由于某种原因使资产损遭受损失的可能性。商业银行从事的业务是承担风险的业务，其运营受多种变数的影响，如：高负债经营，对存款的依赖性大；贷款等债权分布于多个经济领域，不确定性高；与负责相比，资产的期限较长等等，这些特点决定商业银行在业务运营过程中面临诸多风险。高科技术的广泛应用，金融产品的不断创新又增加了新的风险，归纳起来，商业银行面临的风险主要有如下几方面：（一）信用风险信

7、用风险是指商业银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务的潜在可能性。就我国商业银行来讲，信用风险是主要风险，而贷款是最大、最明显的信用风险来源，银企不良债权问题直接导致银行经营风险。一方面，由计划经济向市场经济转轨过程中，国有企业围绕建立现代企业制度进行改革取得了一定成效，但国有企业的治理结构并未能实现实质性变化，改革后的国有企业还未真正按照现代企业制度运行，银企之间的债权债务关系仍很难成为对双方行为的硬约束力量。企业的资金来源仍主要靠银行贷款，因而企业的经营风险直接转化为商业银行的

8、经营风险。大量的不良贷款影响了银行的正常经营，同时相当部分的呆帐形成大量的应收未收利息，挤占了银行资金来源，消弱了再贷款能力，导致银行信用出现问题。另一方面，在计划经济体制下，银行被置于“准财政”地位，商业银行贷款“三查”不落实、担保不落实、抵押品高估、企业财务报表虚假、信贷审查流于形式等问题现在已凸现出来了，形成了授信程序风险。在经济转轨时期，由于同业的激烈竞争及风险理念的淡薄，银行对特定的产业或部门，关联的客户群体授信集中，主要表现在：一是向一些企业集团及共关联子公司都发放贷款，而这些企业集