商业银行操作风险管理的研究

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1、摘要近年来，操作JxL险事件频发，给商业银行带来了巨大损失，并且由于操作风险涵盖了商业银行的所有资产和大部分业务线，一旦发生操作JxL险事件，将给商业银行造成巨大影响，由此引起了国际银行业及监管当局的高度重视。但是业界对于操作风险管理的研究起步较晚，是目前商业银行风险管理中最为薄弱的一环。巴塞尔银行监管委员会在新资本协议中明确将操作风险列为继信用风险和市场风险之后的商业银行第三大风险，有关操作风险的理论研究和实践总结仍然较为滞后。国内监管当局和国内商业银行对于操作风险管理的研究起步更晚，没有相应的体系。针对此种情况，本文探讨了操作风险、操作风险管理以及操作风险资本计量，介绍了近年来关于操

2、作风险管理的基础理论，综述了发达国家银行的操作JxL险管理框架和流程，并以法兴银行为例，分析其操作风险管理状况，和其2008年1月所公布的操作风险案例及从中得到的启示。再通过分析国内监管当局对操作风险管理的措施和国内商业银行操作风险管理现状，探讨建立适合国内商业银行情况的操作风险管理体系。在以上理论分析的基础上，结合国内商业银行的业务特点，具体分析并提出了国内商业银行面对的内、外部操作风险点及控制措施，强调了同常业务、信息系统及各类外部风险防范的重要性，并且也指出各业务和系统设置应急预案的重要性，使得银行能够在发生风险时，仍然能够稳健运行。本文认为，可以利用保险和外包缓释操作风险，但是更

3、需要注意并防范因为保险和外包而带来新的风险。本文提出了搭建适合国内商业银行自身的操作风险管理架构和全面风险管理体系，建立同常监督机制，并加强监管约束和市场约束，以此提高国内商业银行的操作JxL险管理水平，及早的防范和控制操作风险，减少银行的损失。关键词：操作风险管理，商业银行，监管AbstractRecently,manyoperationalriskeventsinbankstookplaceandcausedgreatlosses．Internationalbanksandtheirmanagementarepayingmoreattentiontotheseissues，andth

4、eyaretryingtoperfecttheiroperationalriskmanagementsystems．BaselIIindicatestheimportanceofoperationalriskmanagement．ChinesebanksSOfarhaven’tcompletedtheiroperationalriskmanagementsystems．Thisarticlefirstdiscussesoperationalrisks，operationalriskmanagementofbanksandoperationalcapitalmeasurementtheor

5、ies，thenitsummarizesinternationalbanks’operationalriskmanagementframeworkandprocess．ThispaperalsointroducesoperationalriskmanagementstatusandthefraudtransactioncaseofSocieteGeneraleinJan．，2008．ThroughanalysisontheregulationofChinesebanksupervisionbodiesandtheoperationalriskmanagementstatusofChine

6、sebanks，thispaperCanhelpChinesebanksfindmethodstocreatetheappropriateoperationalriskmanagementsystems．ThisarticlestudiesChinesebanks’internalandexternaloperationalriskclassificationandcontrol，emphasizestheimportanceofbusinesscontrol，informationsystemandextemalrisks．ItpointsoutthatbanksCanmitigate

7、operationalrisksthroughinsuranceandoutsourcing．ThearticlegivesChinesebankssuggestionsashowtoconstitutetheappropriateoperationalriskmanagementframeworkandenterprise．wideriskmanagementsystems．Keywords：Operationalriskmana