论信息不对称的市场环境下的商业银行信贷资产风险管理

《论信息不对称的市场环境下的商业银行信贷资产风险管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、论信息不对称的市场环境下的商业银行信贷资产风险管理在我国，金融业长期实行分业经营，在这样的背景下，发放贷款长期以来成为银行系统最重要的业务之一，银行通过发放贷款影响地区和国家的经济运行，也实现自身经营利润的增长。但在信息不对称的市场环境下，道德风险、逆向选择的现象屡见不鲜，使得银行业的信贷业务面临着日益增长的风险，产生大量的问题贷款，使银行蒙受巨大损失，从而被迫选择“谨慎放贷”的对策。产生了一些中小企业贷款难、贷款集中在国有大型企业等现实问题，严重阻碍了我国经济的进一步发展。本文从信息经济学的理论出发，结合我国商业银行体系的具体实际，分析当前市场环境下出现的信息不对称情况，

2、并针对每一种情况提出银行对信贷资产的风险管理的改进建议。　　一、信息经济学中的委托-代理理论　　委托-代理理论是生活中处处都存在的一种关系。在信息经济学中，凡是在信息不对称的情况下，契约双方的关系就可以归结为委托-代理关系。较为全面地掌握相关信息的一方称为代理人，代理人占据着信息优势；掌握较少信息的一方则称为委托人。委托人和代理人的身份不是固定不变的，站在不同的角度看待问题，可能会导致委托人、代理人的身份互换。　　　　二、银行系统中出现的信息不对称现象　　将信息经济学中的委托-代理模型运用到银行系统中。可将银行系统信贷业务中的信息不对称现大至分为两类。一类是银行外部的信息不

3、对称现象，主要包括银行与贷款企业、银行与第三方企业间的信息不对称现象；另一类是银行系统内部的信息不对称现象，主要包括银行内部上下级之间、不同银行之间的信息不对称现象。　　1、银行系统外部的信息不对称现象　　（1）银行系统与贷款企业之间的信息不对称现象　　在银行开展的信贷业务中，银行虽然有严格的贷款政策来指导其贷款业务的开展，但是银行对贷款企业的资格审查多限于书面的资料。处于信息优势，是委托-代理关系中的代理人，而银行只能从书面资料中片面地了解上述信息，处于信息劣势，是委托人。在这种信息不对称的情况下，产生借贷信用风险的原因主要是“逆向选择”，这就导致那些低风险的借款企业由于

4、贷款成本过高，被迫退出信贷市场，剩下风险偏好型的高风险贷款企业，银行将资金贷给这些高风险客户后，导致信贷风险进一步上升，银行只得再次提高贷款利率，陷入恶性循环，出现“劣质客户驱逐优良客户”的效应。　　（2）银行系统和第三方企业的信息不对称现象　　银行在做出贷款决策之前，一个至关重要的环节就是对贷款企业的信誉状况、还款能力的判断。而恰巧这个环节中就有第三方企业的参与。这里的第三方主要指会计师事务所、信用评级机构等对企业财务状况进行评估的第三方企业。由于这些第三方企业与银行没有直接的利益关系。在金融行业监督制度不完善的情况下，第三方企业很有可能为了自身利益为贷款企业粉饰财务报表

5、，隐藏关系到银行做出贷款决定的关键信息。误导银行做出错误的贷款决策。这就是所谓的“道德风险”。　　2、银行系统内部的信息不对称现象　　（1）银行内部上下级之间的信息不对称问题　　我国商业银行目前业务机构通常是按照行政区域设置的，基本模式是总行――各省级分行――各市级分行――各县级支行――信贷员。总行为一级委托关系人,信贷员是最终代理人。体系内部,各级委托人又是上一级的代理人。在这个层层相扣的组织系统里，信息传递过程中受外部噪音和人为的干扰，信息会在不同程度上存在失真情况。　　信贷员作为最终代理人，信息不对称现象在其身上尤为明显。在银行分层组织中，信贷员掌握着最为全面的信息。

6、由于银行内部制度的不合理，信贷员没有额外对应的奖励机制，一旦出现问题贷款却要受到相当大的惩罚，这种机制迫使部分信贷员选择规避风险，一味否定所有的贷款企业，以求不损伤自身的利益。即出现所谓的“惜贷”现象。这两种现象均对银行的可持续经营和盈利造成了巨大的损害。　　（2）不同银行之间的信息不对称现象　　由于银行同业之间把贷款企业的信息作为自己的商业机密，缺乏有效信息的沟通。容易被不良贷款企业利用这点，在不同的银行之间进行贷款成本的博弈，无理压低银行的利率，导致银行之间的盲目竞争，长久下去，对整个银行系统都有着极大的破坏性。　　　　三、银行系统信贷资金风险管理的建议　　1、针对银行

7、系统外部的信息不对称情况　　第一，建立属于银行自己的信息搜集部门，重点对贷款企业的非财务信息、行业前景等信息进行收集分析。银行在以往的信贷业务中，往往通过贷款企业上报的书面材料获取企业的相关信息，判断企业的还款能力。常常被企业经过粉饰的财务信息蒙蔽，做出错误的贷款决策。通过建立自己的信息搜集分析部门，重视对出财务信息之外的信息的深度挖掘，分析，辅助自己做出正确的决策。第二，建立完善相关的法律法规。对于帮助贷款企业编造虚假财务信息，以取得银行贷款的第三方企业的这种造假行为给予严厉的惩罚和道德的谴责。使其迫于社会舆论、