信息不对称对商业银行信贷风险的影响

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1、摘要商业银行作为金融系统重要的组成部分之一，对国民经济有着极为重要的影响。我国商业银行在发展的过程屮，沉积了大量的不良资产，加剧了商业银行的信贷风险，不利于我国金融业健康平稳地发展。因此，研究我国商业银行的信贷风险有着重要的理论和现实意义。现代商业银行信贷风险的产生，一个重要的原因就是信息不对称。银企之间的信贷过程可以看作商业银行和企业两个经济主体之间的博弈过程。企业作为资金的使用者，对信贷资金实际投资项目的收益和风险有着充分的丫解从而在博弈屮处于优势的地位。企业利用自己的信息优势,在双方信贷过程屮可能出现一些伪造或者隐瞒信息的行为

2、，如伪造财务报表或隐瞒投资收益等。商业银行作为信息劣势的一方，难以准确判断信息的真伪或收集全面的信息，因而有可能做出错误的判断导致银行信贷风险的产生。本文运用规范研究方法进行分析研究，分析了商业银行信贷风险产生的原因，以及信息不对称对银企信贷过程的影响，建立了相应的博弈模型分析了银企贷前贷后的行为，并根据博弈均衡给出了银行可以采取的措施。全文分为五个部分：第一部分给出了商业银行及商业银行信贷风险的定义，介绍了我国商业银行信贷风险的现状；第二部分分析了我国商业银行信贷风险产生的原因；第三部分介绍Y信息不对称理论以及信息不对称条件K信贷

3、过程屮产生的逆向选择和道德风险问题；第四部分运用博弈模型分析丫商业银行和企业的信贷过程；第五部分根据前文的分析，对商业银行信贷风险管理提出了一些建议。关键词：信贷风险；信息不对称；逆向选择；道徳风险AbstractAsoneofthemostimportantpartoffinancialsystem，commercialbankshaveasignificantinfluenceonnationaleconomy.However，commercialbanksaccumulatedagreatdealofbadloaninthep

4、rocessofdevelopment，whichseverelyblocksthedevelopmentofthefinancialindustry.So,analyzinghowtoenhancethemanagementofloanriskofbankinghasmanytheoreticandpracticalmeanings.Animportantreasonthatleadstocreditrisksisinformationasymmetry.Thecreditloanprocessbetweenthecommerci

5、albankandtheenterprisecouldbeseenasagame.Theenterprise,asthefunduser，completelyknowstheprofitsandrisksoftheactualinvestmentproject，soithasthesuperiorityinthegame.Takingadvantagesofitsinformationsuperiority，theenterprisetendstofakeorconcealinformationinthecreditloanproc

6、edure，suchasprovidingfalsefinancialreportingorinvestmentprofit.Informationinferioritymakesitdifficulttocollectorjudgeinformationforcommercialbank.Thuscommercialbankmaymakesomemistakeswhichwouldcausecreditrisks.Thispaperanalysesthereasonsofcreditriskandtheinfluenceofinf

7、ormationasymmetry.Basedonthegamemodel，thepapergivessomemeasuresthatcommercialbankscouldtake.Therearefivepartsinthepaper.Thefirstoneintroducesthedefinitionofcommercialbankandcreditrisk，andthecurrentsituationofcreditriskinChina.Thesecondpartanalyzesthereasonsofcreditrisk

8、inChina.Thethirdparttellsabouttheinformationasymmetrytheoriesanditsinfluenceontheprocessofcreditloan.Thefourthpartana