信息不对称视角下商业银行信贷风险控制研究

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1、中图分类号:F830信息不对称视角下商业银行信贷制研究金融学于成副二0—0年一月学校代码：10252学号：0721601上海理工大学硕士学位论文倚称木业银彳风险控制研究姓名于成系别管理学院专业金融学研究方向金融市场指导教师饶海琴副教扌受学位论文完成日期2010年1月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学位论文保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。允许论文被查阅和借阅。本人授权上海理工大学可以将本学位论文的全部内容或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存

2、和汇编本学位论文。本学位论文属于保密—年口不保密□指导教师签名:学位论文作者签名:本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名:摘要信贷业务是商业银行的核心业务，信贷资产质量是商业银行核心竞争力的表现。我国商业银行对信贷风险问题□益重视，不良贷款率连年降低，但信贷风险依然是我国商业银行面临的最主要的风险。商业银

3、行信贷风险产生的一个主要原因是商业银行与借款企业之间的信息不对称，企业作为贷款的使用者，对贷款的投资收益和风险了解较为充分，在贷款使用的过程中也容易产生违约行为，而商业对此却不能完全了解，所以借款企业与银行之间信息是不对称的，企业具有信息优势。借款企业与商业银行之间的信息不对称产生了贷款的逆向选择和道德风险问题，极易造成商业银行信贷决策失误和借款企业贷款使用违约，产生商业银行信贷风险。商业银行信贷风险的产生使得商业银行对贷款业务的控制更为严格,却又导致商业银行惜贷现象的发生，所以对银行信贷业务中信息的甄别与控制可以增加商业银行与借款企业之间的

4、对称度，提高商业银行信贷决策能力，进而在其为企业正常融资的过程中，提高商业银行信贷风险控制能力。通过对银企之间信息不对称的控制，使商业银行达到安全性与收益性的平衡，在保证贷款资金安全的前提下为企业提供融资服务，增强我国商业银行运营的稳定性。所以从信息的角度对商业银行信贷风险进行分析，并寻找出商业银行信贷风险控制的方法是很有意义的。本文以信息不对称理论和博弈理论为视角，分析信息不对称导致的商业银行信贷风险的具体表现及信息不对称产生的原因，并通过信号传递模型和声誉模型的模型分析得岀加强商业银行信号指标的选择和信息识别能力以及与企业建立产长期的信贷

5、关系可以有效克服银企之间信息不对称，提高商业银行信贷风险控制能力的结论。本文共分为五部分：第一部分首先是论文提岀的背景和意义，然后是信息不对称和商业银行信贷风险的文献综述，最后是论文的研究方法和难点。第二部分首先分别对信息不对称理论和商业银行信贷风险控制的一般理论进行了阐述，然后是信息不对称条件下的商业银行信贷风险控制的一般理论介绍。第三部分系统分析了信息不对称导致的信贷风险及产生的原因，并阐述了我国银行与借款企业之间信息不对称现象产生的特殊原因，并运用案例进行佐证。第四部分运用信息不对称原理对商业银行信贷风险控制进行了模型分析，运用信号传递

6、模型对商业银行信贷业务中逆向选择风险进行了分析，运用声誉模型对商业银行信贷业务中道徳风险进行了分析，并得出了模型分析均衡条件。第五部分根据前面章节的分析对加强商业银行信贷风险控制提出具冇针对性和可操作性的建议。关键词：信息不对称信贷风险逆向选择道德风险ABSTRACTCreditisthecorebusinessofcommercialbanks.Loanassetqualityisthecorecompetenceofcommercialbanks・Commercialbanksinchinahaveagrowingrespectforth

7、ecreditrisk,andnon・perfonningloanratehasbeenreducedyearbyyear,butcreditriskisstilltobethemostimportantriskfacedbyCommercialbanks.Amajorreasonfortheemergenceofcommercialbankcreditriskisinformationasymmetrybetweencommercialbankandborrowingenterprise,borrowingenterpriseastheus

8、eroftheloanhasabetterunderstandingofloanearningsandloanrisk,andalsotobepronetodefa