外汇交易与外汇风险管理

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1、第五章外汇交易与外汇风险管理一、名词解释外汇市场.现汇交易.期汇交易.掉期交易.直接套汇间接套汇.抵补套利未抵补套利外汇期货交易.外汇期权交易长头寸短头寸敞口头寸平盘止损限额交割日升水贴水平仓期权费美式期权欧式期权看涨期权看跌期权保证金交易二、填空题1．外汇市场是由外汇供求者及外汇买卖中介机构所构成的外汇交易________或________。2．即期外汇交易又称________，是指外汇买卖双方成交后在________内进行交割的外汇交易方式。3．远期外汇交易又称________交易，即期外汇交易又称________交易。4．直接标价法下，远期汇率等于

2、即期汇率加________或减________。5．间接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。6．所谓套汇交易是指利用________货币在________的外汇市场上的________差异而进行的外汇交易。7．按行使外汇期权的有效时间划分，外汇期权可分为________期权和________期权。8．外汇期货交易是通过买卖________的外汇期货合约来进行的外汇交易。9、市场上做市商报价，USD/CHF=1.7320/30，是指做市商愿以________价格买入美元，以________价格卖出瑞士法郎。10、市场上GB

3、P/USD=1.5430/40，游客A买入美元的价格是____，卖出美元的价格是______。三、不定项选择题1．外汇市场的参与者包括：A．进出口商B．国际投资者C．外汇经纪人D．中央银行E．外汇银行2．外汇市场包括：A．顾客市场B．同业市场C．经纪人市场D．证券市场E．中央银行与外汇银行之间的交易市场3．以下哪些属于即期外汇交易的交割日：A．成交的当日B．成交后的第一天C．成交后的第二天D．成交后的第1个营业日E．成交后的第2个营业日4．以下哪些可以作为远期外汇交易的交割日：A．成交的当日B．成交后的第2个营业日C．成交后的第3个营业日D．成交后的一周

4、E．成交后的一个月5．直接标价法下，远期汇率等于即期汇率：A．加升水B．减升水C．加贴水D．减贴水E．加远期差价或减远期差价6．间接标价法下，远期汇率等于即期汇率：A．加升水B．减升水C．加贴水D．减贴水E．加远期差价或减远期差价7．进口商对未来进口付汇的保值，可以采用：A．买进即期外汇B．买进远期外汇C．卖出远期外汇D．外汇期货的多头套期保值E．外汇期货的空头套期保值8．出口商对未来出口收汇的保值，可以采用：A．卖出即期外汇B．买进远期外汇C．卖出远期外汇D．外汇期货的多头套期保值E．外汇期货的空头套期保值9．以下哪些外汇交易可以做投机：A．即期外汇交

5、易B．现汇交易C．远期外汇交易D．期汇交易E．外汇期货交易10．以下哪些属于掉期交易：A．买进100万即期美元同时卖出100万美元B．卖出2000万即期日元同时买进2000万远期日元C．买进500万即期美元同时卖出600万远期美元D．迈进500万即期英镑同时卖出500万即期美元E．买进500万“T+0”交割的即期美元同时卖出“T+1”交割的即期美元11、若今天是6月23日，星期四，那么T+2即期交易日期是______A、6月23日B、6月24日C、6月25日D、6月26日12、在一笔即期外汇交易中，付款风险最大的是哪一天A、今天B、明天C、交割日D、每一

6、天都一样13、市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元A、1.6505/15B、1.6507/17C、1.6506/16D、1.6504/1414、市场上，你获得四家做市商USD/JPY的报价，你将从哪位做市商手中买入美元A、129.90/05B、129.93/08C、129.91/06D、129.02/0715、市场上三位做市商USD/JPY报价如下：A银行B银行C银行即期152.00/50152.00/25151.90/153月期36/3337/3438/36请问从______银行买入远期日元，远期汇率为______

7、___。16、市场上做市商GBP/USD报价如下：A银行B银行C银行即期1.6330/401.6331/391.6332/421个月39/3642/3839/36请问从_______银行买入远期英镑，远期汇率为__________。17、即期汇率USD/DEM=1.6770/80，美元的利率低于马克的汇率，你认为远期差价应该：A、加在即期汇率上B、从即期汇率上减C、以上都不是D、信息不足无法回答18、GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为A、35/36B、360/350C、350/360D、34

8、0/3519、你对一家银行的USD/JPY的即期汇率报价是129.90/00。他