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1、鹏华基金-蓝山3号资产管理计划2017年第3季度报告资产管理计划管理人:鹏华基金管理有限公司资产管理计划托管人:中国农业银行股份有限公司报告期间: 2017年07月01日- 2017年09月30日报告送出日期: 2017年10月27日一、基本信息二、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况(一)基本收益率信息三、资产投资组合情况(一)委托资产配置情况(二)委托资产投资
2、前十名股票(按市值)明细(三)委托资产投资前五名债券(按市值)明细(四)委托资产投资前五名基金(按市值)明细四、投资组合管理情况(一)投资经理(或投资经理小组成员)情况(二)投资策略回顾与展望(三)公平交易专项说明五、其他需要说明的情况六、声明第5页共5页一、基本信息投资组合名称:鹏华基金-蓝山3号资产管理计划合同生效时间:2016-11-29管理人:鹏华基金管理有限公司托管人:中国农业银行股份有限公司二、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况(一)基本收益率信息 本期末期末资产净值(元)80,359,820.6
3、6本期利润(元)488,612.22份额净值(元)1.023份额累计净值(元)1.023三、资产投资组合情况(一)委托资产配置情况序号资产类别市值(元)占总资产的比例(%)1权益投资4,196,573.665.17其中:股票2,675,396.183.292固定收益投资72,526,242.3389.273基金--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--6银行存款及清算备付金3,259,159.444.017其他资产1,259,772.781.558资产合计81,241,748.21100.00(二)委托资产投资前
4、十名股票(按市值)明细代码名称持仓数量(股)市值(元)市值占委托资产净值比例(%)JDJD.COMINC-ADR6,000.001,521,177.481.89AAPLAPPLEINC750.00767,159.270.9500371北控水务集团 100,000.00534,436.140.6703993洛阳钼业 120,000.00478,188.650.60TSLATESLAMOTORSINC200.00452,769.320.5602356大新银行集团 12,000.00174,961.990.220
5、2238广汽集团 10,000.00153,618.530.1900700腾讯控股 400.00114,262.280.14第5页共5页(三)委托资产投资前五名债券(按市值)明细代码名称持仓数量(张)市值(元)市值占委托资产净值比例(%)STATSP81/211/24/20STATSCHIPPACLTD10,0007,189,753.778.95ZURNVX43/412/29/49CLOVERIEPLCZURICHINS8,0005,284,565.266.58ZOOMLI61/812/20/22ZOOM
6、LIONHKSPVCOLTD7,5805,192,660.396.46JINGRU73/404/12/20JINGRUIHOLDINGSLTD8,0005,166,375.346.43STANLN73/412/29/49STANDARDCHARTEREDPLC5,0003,605,661.854.49(四)委托资产投资前五名基金(按市值)明细注:无。四、投资组合管理情况(一)投资经理(或投资经理小组成员)情况投资经理姓名学历证券从业年限主要工作经历李卓航理学硕士三年2014年11月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任集中交
7、易室助理交易员,现任国际业务部投资经理。(二)投资策略回顾与展望2017年三季度以来,国内供需基本稳定,经济走势略有回落;PPI高位震荡,物价小幅回升,但整体通胀风险依旧可控;金融监管政策逐步落地,但整体冲击趋于缓和;货币政策继续保持稳健中性,资金面整体维持紧平衡。 从债券指数来看,三季度中债总财富指数上涨0.33%;中债总净价指数下跌0.61%。各类属指数中,企业债表现相对较好,中债企业债总财富指数上涨1.24%;国债表现相对较差,中债国债总财富指数上涨0.02%;中债金融债总财富指数上涨0.58%。 第5页共
8、5页利率债方面,国债收益率曲线继续上移,其中1年期品种收益率上行1BP,10年期品种收益率上行4BP,30年期品种收益率上行25BP。政策性金融债收益率曲线同样有所上行,其中1年期国开债收益率上行9BP,10年期国开债收益率回落1BP,30年期国开债收益率上行19BP。 信用债方面,信用品种收益率曲线整体呈现上行趋势,1年期AA+短融收益率上