鹏华基金光大银行鹏诚量化驱动资产管理计划

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1、鹏华基金—光大银行—鹏诚量化驱动资产管理计划2017年第3季度报告资产管理计划管理人：鹏华基金管理有限公司资产管理计划托管人：中国光大银行股份有限公司报告期间：                    2017年07月01日-                                              2017年09月30日报告送出日期：            2017年10月27日一、基本信息二、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况(一)基本收益率信息三、资产投资组合情况(一)委托资产配置情况(二)委托资产投资前十名股票（按市值

2、）明细(三)委托资产投资前五名债券（按市值）明细(四)委托资产投资前五名基金（按市值）明细四、投资组合管理情况(一)投资经理（或投资经理小组成员）情况(二)投资策略回顾与展望(三)公平交易专项说明五、其他需要说明的情况六、声明第4页共4页一、基本信息投资组合名称：鹏华基金—光大银行—鹏诚量化驱动资产管理计划合同生效时间：2016-08-29管理人：鹏华基金管理有限公司托管人：中国光大银行股份有限公司二、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况(一)基本收益率信息　本期末期末资产净值(元)48,708,316.61本期利润(元)-156,355.8

3、7份额净值(元)0.955份额累计净值(元)0.955三、资产投资组合情况(一)委托资产配置情况序号资产类别市值（元）占总资产的比例（%）1权益投资2,094,575.004.13其中：股票2,094,575.004.132固定收益投资--3基金23,250,465.6645.814金融衍生品投资--5买入返售金融资产22,000,000.0043.346银行存款及清算备付金2,466,239.054.867其他资产944,710.651.868资产合计50,755,990.36100.00(二)委托资产投资前十名股票（按市值）明细代码名称持仓数量

4、(股)市值(元)市值占委托资产净值比例(%)002051中工国际50,500.001,008,485.002.07002157正邦科技100,000.00532,000.001.09300433蓝思科技10,000.00287,900.000.59600697欧亚集团5,000.00138,950.000.29300115长盈精密2,000.0069,140.000.14600664哈药股份10,000.0058,100.000.12(三)委托资产投资前五名债券（按市值）明细注：无。第4页共4页(四)委托资产投资前五名基金（按市值）明细代码名称持仓

5、数量(份)市值(元)市值占委托资产净值比例(%)150299华安中证银行指数稳健7,285,823.007,613,685.0415.63150181富国中证军工指数稳健7,711,654.007,526,574.3015.45150291中融中证银行指数A2,547,850.002,649,764.005.44160418华安中证银行指数分级2,500,000.002,193,250.004.50150205鹏华中证国防指数A1,803,819.001,755,115.893.60四、投资组合管理情况(一)投资经理（或投资经理小组成员）情况投资经

6、理姓名学历证券从业年限主要工作经历林嵩硕士2.5历任鹏华基金量化及衍生品投资部高级研究员。曾任职于香港数值计算方法有限公司、深圳市发展和改革委员会。(二)投资策略回顾与展望三季度，投资组合逐步降低流动性较弱的分级A的仓位，适度增加股票仓位，并在9月份市场利率较高时更多的参与现金类工具的投资。  展望四季度，权益市场可能仍难有趋势性机会，股票头寸会较多的进行波段操作。(三)公平交易专项说明1、公平交易制度的执行情况的专项说明报告期内，本资产管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。2、本资产管理计划与其他投资

7、风格相似的证券投资基金之间的业绩比较的专项说明本资产管理人旗下无其他投资风格相似的证券投资基金。3、异常交易行为的专项说明第4页共4页报告期内，本资产管理计划未发生违法违规且并对资产管理计划财产造成损失的异常交易行为。五、其他需要说明的情况无。六、声明郑重承诺报告所提供的内容、数据、报表、附件真实、准确、完整。鹏华基金管理有限公司2017年10月27日第4页共4页