国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金.docx

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1、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金年第季度报告年月日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年四月二十日1/14§重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往

2、业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自年月日起至月日止。§基金产品简况基金简称国泰金泰灵活配置基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日年月日报告期末基金份额总额份投资目标在严格控制风险的前提下，追求相对稳定的回报。（一）大类资产配置本基金的资产配置分为二个层次，首先应用投资时钟，分析当前所处的经济周期，以确定大类资产的配置比例；其次是在确定大类资产的配置比例后，应用资产评估系统进投资策略行日常的动态股票资产配置。（二）股票投资策略本基金个股选择主要是从两个角度考虑，一个

3、角度是选择盈利能力强、确定性高、估值安全的上市公司；另一个角2/14度是根据事件驱动策略选择受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司。（三）债券投资策略本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。（四）资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和

4、市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。（五）中小企业私募债投资策略本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。（六）股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本

5、基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。未来，随着中国证券市场投资工具的发展和丰富，在符合3/14业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额主要财务指标主要财务指标.本期已实现收益.本期利润.加权平均基金份额本期利润.期末基金资产净值.期末基金份额净值基金净值表现有关法律法规规定的前提下，基金可相应调整和更新相关投资策略。沪深指数收益率×中证综合债指数收益率×本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货

6、币市场基金，低于股票型基金，属于预期风险和预期收益中等的品种。国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国泰金泰灵活配置国泰金泰灵活配置份份§主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期(年月日年月日)国泰金泰灵活配置国泰金泰灵活配置本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较、国泰金泰灵活配置：4/14净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基①－③②－④阶段标准差②准收益率标①准收益率③准差④过去三个月、国泰金泰灵活配置：净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基阶段标准差②准收益率标①－③②－④①准收益率③准差④过去三个月自基金转型以来基金

7、累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(年月日至年月日)．国泰金泰灵活配置：注：本基金合同生效日为年月日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。自年月日起，本基金业绩比较基准由三年期银行定期存款利率变更为沪深指数收益率×中证综合债指数收益率×。．国泰金泰灵活配置：5/14注：自年月日起，本基金增加类基金份额并分别设置对应的基金代码。自年月日至年月日，类基金份额为零且停止计算类基金份额净值和基金份额累计净值。自年月日起恢复本基金类基金份额的申购业

8、务，并自年月日起计算并确