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1、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年七月二十日第1页共16页国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、
2、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称国泰兴益灵活配置混合基金主代码001265基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月14日报告期末基金份额总额199,277,373.75份投资目标在严格控制风险的前提下，追求
3、稳健的绝对回报。投资策略1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水16国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投资组合。3、固定收益类投资工具投资
4、策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。4、中小企业私募债投资策略本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。5、资产支持证券投资策略
5、本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。6、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。业绩比较基准三年期银行定期存款利率（税后）+2%风险收益特征16国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金201
6、8年第2季度报告本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C下属分级基金的交易代码001265002055报告期末下属分级基金的份额总额196,436,550.37份2,840,823.38份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C1.本期已实现收
7、益-1,114,367.62-23,132.782.本期利润-2,934,042.26-41,680.483.加权平均基金份额本期利润-0.0151-0.01214.期末基金资产净值196,319,161.032,975,349.465.期末基金份额净值0.9991.047注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值
8、表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、国泰兴益灵活配置混合A：阶段净值增长率①－③②－④16国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告①净
