新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金.doc

《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚

2、实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称新华鑫益灵活配置混合基金主代码000584交易代码000584基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年4月16日报告期末基金份额总额140,805,377.84份投资目标综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的

3、绝对回报。投资策略§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

4、本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称新华鑫益灵活配置混合基金主代码000584交易代码000584基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年4月16日报告期末基金份额总额140,805,377.84份投资目标综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。投资策略投资策略的选择，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策略方面，主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过动态调整资产配置比例以控

5、制基金资产整体风险。在股票投资策略方面，把握趋势跟随及绝对收益两个核心，趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性机会时，积极跟随其市场表现；绝对收益策略以类套利策略为目标，以期获取稳定的绝对回报。在债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波动性。业绩比较基准年化收益率10%风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于

6、债券型基金和货币市场基金。基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人平安银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)1.本期已实现收益-2,679,671.412.本期利润-7,775,396.473.加权平均基金份额本期利润-0.05684.期末基金资产净值238,448,621.085.期末基金份额净值1.693注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本

7、期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-3.59%0.79%2.49%0.00%-6.08%0.79%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华鑫益

8、灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2014年4月16日至2017年6月30日)注：报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期崔建波2014-12-01-22经济学硕