chapter-3-多维随机变量及其分布.ppt

《chapter-3-多维随机变量及其分布.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第三章多维随机变量及其分布§1二维随机变量§2边缘分布§3条件分布§4相互独立的随机变量§5两个随机变量的函数的分布§1二维随机变量二维随机变量联合分布函数联合分布律联合概率密度第三章多维随机变量及其分布1）定义：设E是一个随机试验，它的样本空间是S={e}，设X=X(e)和Y=Y(e)是定义在S上的随机变量。由它们构成的一个向量(X,Y)，叫做二维随机向量，或二维随机变量。SeX(e)Y(e)一、二维随机变量§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布注意事项§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布2）二维

2、随机变量的例子§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布二、联合分布函数§1二维随机变量1）定义第三章多维随机变量及其分布2）二元分布函数的几何意义yo(x,y)(X,Y)§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布3）一个重要的公式yxox1x2y1y2(X,Y)(x2,y2)(x2,y1)(x1,y2)(x1,y1)§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布4）分布函数具有以下的基本性质：（1）F(x,y)是变量x,y的不减函数，即对于任意固定的y,当x1

3、多维随机变量及其分布对于任意固定的x,当y1

4、函数（证明略）．§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布5）n维随机变量§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布6）n维随机变量的分布函数§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布三、二维离散型随机变量§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布1）定义：2）二维离散型随机变量的联合分布律§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布3)二维离散型随机变量联合分布律的性质§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布例3解：§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布§1二维

5、随机变量第三章多维随机变量及其分布例4解：§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布1）定义：对于二维随机变量(X,Y)分布函数F(x,y)，如果存在非负函数f(x,y)，使得对于任意的x，y有：则称(X,Y)是连续型的二维随机变量，函数f(x,y)称为二维随机变量(X,Y)的概率密度，或称为X和Y的联合概率密度。四、二维连续型随机变量§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布2)概率密度的性质：40设G是平面上的一个区域，点

6、(X,Y)落在G内的概率为：§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布这个公式非常重要！在几何上z=f(x,y)表示空间的一个曲面，上式即表示P{(X,Y)G}的值等于以G为底，以曲面z=f(x,y)为顶的柱体体积.§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布例5解：§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布第三章多维随机变量及其分布§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布x+y=1§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布y3）二维均匀分布Dxy§1二维随机变量第

7、三章多维随机变量及其分布二维均匀分布几何意义Dyx§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布4）二维正态分布§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布§1二维随机变量第三章多维随机变量及其分布小结：1二维离散型随机变量的联合分布率的定义及性质。2联合分布函数的定义及性质。3二维连续型随机变量的联合概率密度的定义及性质，特别是4二维均匀分布和二维正态分布。边缘分布函数边缘分布律边缘概率密度第三章随机变量及其分布§2边缘分布一、边缘分布函数边缘分布也称为边沿分布或边际分布．第三章随机变量及其分布§2边缘分布1）边

8、缘分布的定义：2）已知联合分布函数求边缘分布函数第三章随机变量及其分布§2边缘分布{}xXP£=()xFX{}+¥<£=YxXP，()¥+=，xF{}yYP£=()yFY{}yYXP£+¥<=，()yF，¥+=则分量X的分布函数为则分量Y的分布函数为解：例1第三章随机变量及其分布§2边缘分布()¥-=，xF0()yF，¥-=0第三章随机变量及其分布§2边缘分布由以上三式可得，．，，2212ppp==