第十章 联立方程模型的参数估计方法ppt课件.ppt

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1、常熬夜更易做噩梦实验土耳其科学家调查了264名大学生的睡眠习惯，并利用睡梦焦虑指数测量了其噩梦发生频率。结果发现，习惯熬夜的蚕食者睡梦焦虑指数平均达到2.10，习惯早睡的参试者只有1.23。另外，研究人员对近4000人的网上调查发现，在20多岁的女性中，熬夜与噩梦存在正比例关系。结论熬夜做噩梦，可能与情绪有关。抑郁症等疾病与睡眠问题关系密切。学习内容与要求本章介绍对于可识别的联立方程模型的参数的估计方法，主要阐述间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法。要求通过本章学习，掌握间接最小二乘法、工具变量法以及两阶段最小二乘法对联立方程模型的参数

2、估计方法。第十章联立方程模型的参数估计2第十章联立方程模型的参数估计内容安排10.1普通最小二乘法及其适用性10.2间接最小二乘法10.3工具变量法10.4二阶段最小二乘法10.5联立方程模型的EViews应用举例3第十章联立方程模型的参数估计联立方程模型的估计方法单方程估计方法系统估计方法4第十章联立方程模型的参数估计单方程估计方法（有限信息估计法）含义每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计。特点在估计某一个方程的时候，仅考虑这一特定方程包含的信息，而不考虑其他方程所含的信息。5第十章联立方程模型的参数估计系统估计方法（完全信息估计法

3、）含义指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计值。特点该法考虑了整个模型的结构以及施加在每个方程上的约束条件。6第十章联立方程模型的参数估计由于单一方程估计法相对简便，因此应用比较广泛。本章介绍的间接最小二乘法（ILS）、工具变量法（IV）、二阶段最小二乘法（2SLS）都是单一方程估计法。7第十章联立方程模型的参数估计10.1普通最小二乘法及其适用性直接使用最小二乘法的特例如果一个联立方程模型的结构型是递归模型，则可以直接采用普通最小二乘法进行逐项估计。……8第十章联立方程模型的参数估计10.1普通最小二乘法及其适用性第一个方程等号

4、右边只含有外生变量和随机项，外生变量和随机项不相关，符合假定条件，所以用OLS法估计参数。对于第二个方程，由于等号右边只含有一个内生变量以及外生变量和随机项，根据假定和不相关，所以和不相关，对于来说，是一个前定变量，因此，可以用OLS法来估计第二个方程。以此类推，可以用OLS法估计递归模型中的每一个方程。参数估计量具有无偏性和一致性。9第十章联立方程模型的参数估计10.1普通最小二乘法及其适用性但在联立方程组模型中，通常至少部分方程存在模型的内生变量作为解释变量的情况。由于内生变量都是某个方程的被解释变量，因此都是随机变量，而且个个内生变量之间

5、通常有不同程度的交互决定现象，因此作为解释变量的内生变量往往与误差项有较强的相关性，因此最小二乘估计是不可行的。10第十章联立方程模型的参数估计10.2间接最小二乘法直接使用最小二乘法的影响如果一个联立方程的解释变量既不全是外生变量或前定变量，又不像递归方程模型那样，解释变量与误差项都没有相关性，那么直接采用OLS方法估计得到的参数估计量是有偏和非一致性的，价值很小。11第十章联立方程模型的参数估计10.2间接最小二乘法直接使用最小二乘法的条件对于某个恰好识别的联立结构方程，其可以转化为约简型方程，而约简型方程中的解释变量全是前定变量，与方程中

6、的随机误差项不相关，所以可以使用OLS方法估计其中的参数。12第十章联立方程模型的参数估计10.2间接最小二乘法对一个恰好识别的联立模型结构方程，可以先采用最小二乘法估计约简型方程，再通过参数关系体系，由约简型参数的估计值求解得到结构式参数的估计值。由于该法是通过约简型模型间接得到结构式参数的估计值，所以这种参数估计的方法称为间接最小二乘法（ILS）。13第十章联立方程模型的参数估计10.2间接最小二乘法10.2.1间接最小二乘法的适用范围如果联立方程结构式模型中待估方程同时具备下列几个条件，就可以使用间接最小二乘法估计结构式方程：（1）被估计

7、的结构式方程是恰好识别的。（2）每个约简型方程的随机误差项满足古典回归的基本假定。（3）前定变量之间不存在高度多重共线性。14第十章联立方程模型的参数估计10.2间接最小二乘法10.2.2间接最小二乘法的基本步骤：（1）首先将被估计的结构方程所包含的内生变量表示为模型中全部前定变量和随机项的函数，即转换为约简型方程；（2）然后对约简型方程直接采用普通最小二乘法（OLS）进行估计，得到约简型参数的估计值（约简型方程满足OLS假定）；（3）最后将约简型参数估计值代入相应参数关系式，间接求出结构方程参数估计值。15第十章联立方程模型的参数估计10.2

8、间接最小二乘法举例：若农产品的供求模型为：模型中，第一个方程表示农产品的需求函数，第二个方程表示农产品的供给函数；其中Q表示农产品数量、P表示价格、Y