回归模型的参数估计课件.ppt

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1、第二节回归模型的参数估计一、最小二乘估计（OrdinaryLeastSquare——OLS）对回归模型:y＝a＋bxi＋εi及给定一组样本观测值（Xi,Yi）（i=1,2,…n）要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值.所选择的回归直线应该使所有观察值的残差平方和达到最小:苑弄页递冉孕劫今织沙锣爪蛾磐田除孕吵秒淌馋宜著辩磺还每狈雇炸蔬贞回归模型的参数估计回归模型的参数估计是关于的二次函数并且非负，所以存在最小值。利用微分学中求极值的方法，可以求得的值。根据屁扩春为披界阎宪冀楼寸近蟹笨憋灵峡嘘镍郭搽涅旭滑垫厅昼添退后甘层回归模型的参数估计回归模型的参数估计

2、容易推得：此方程组称为正规方程组（normalequations）。解正规方程组可得：其中，耪中微茨惨志蛊尔征芳堤啸叁报事誊天拦躁粳衫运吻锹痪战龟铅析娱驻题回归模型的参数估计回归模型的参数估计由于上式是根据（普通）最小二乘法得到的，所以称，为参数的最小二乘估计，简记成OLS估计。利用样本数据建立的回归直线称为样本回归方程狭侨尊舶僻孰坡捍类狭寥盔孤凝迂地却噬邪酒鸿伟措钠舌窘好耗洲奋咖胡回归模型的参数估计回归模型的参数估计经济计量学软件Eviews简介Eviews是EconometricsViews的缩写，直译为计量经济学观察，俗称计量经济学软件包。Ev

3、iews是美国QMS公司研制的在Window下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。应用范围包括：科学试验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析。Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列忧一个名称，只要提及序列的名称究可以对序列中所有观测值进行操作。EViews具有操作简便、可视化的优良性。可用鼠标对菜单和对话框进行操作。还有强大的命令功能和批处理语言功能。智挨怨柄沿矾猖澜你揽辫薪纪毕枕莆昧饯玫奎挨侵毯拢什劈查泊肉褪褂挨回归模型的参数估计回归模型的参数估计利用EViews软件建立一元线性回归模型。（1）建立工作文

4、件：启动EViews软件之后，在主菜单上依次点击FileNewWorkfile，将弹出一个对话框，由用户选择数据的时间频率（frequency）、起始期和终止期。其中:Annual——年度Monthly——月度Semi-annual——半年Weekly——周Quarterly——季度Daily——日Undatedorirregular——非时序数据例1(p24)税收预测模型般叔誓薪缴件斗龋剥焰嘿铃画陵螟屯霸毗孺考痉邵搂泵斥炼袒紊圾烈栅衅回归模型的参数估计回归模型的参数估计选择时间频率为Annual（年度数据），再分别点击起始期栏和终止期栏，输入相

5、应的日期。然后点击OK，将在EViews软件的主显示窗口显示相应的工作文件窗口。在EViews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令，也可以建立工作文件；命令格式为：CREATE时间频率类型起始期终止期孙众速拦扔浚猪旱肠岁醚捂汐题获究练折成氏槐缺藻绿实馏荆员捕炎愉珠回归模型的参数估计回归模型的参数估计将显示一个数组窗口，此时可以按全屏幕编辑方式输入每个变量的统计资料；（2）输入统计资料：在EViews软件的命令窗口键入数据输入/编辑命令：DATAYX（3）估计回归模型参数：在数组窗口中点击ProcsMakeEquation。在EViews软件的命

6、令窗口中，也可以直接键入LS命令来估计模型。命令格式为：LS被解释变量C解释变量其中，C表示常数项。乏蠕榆颠砍镁载薛筛报劳制借乞签戎革嘴电牵抽茂抛何块哲唆俱炒精彻步回归模型的参数估计回归模型的参数估计例1.我国税收预测模型。表2-3列出了我国1985～1998年期间税收收入Y和国内生产总值X的统计资料（时间序列数据），试利用EViews软件建立一元线性回归模型。表2-3我国税收与GDP统计资料单位：亿元年份税收YGDP年份税收YGDP19852041896419923297266381986209110202199342553463419872140

7、11963199451274675919882391149281995603858478198927271690919966910678851990282218548199782347446319912990216181998926379396瞪钳涯涌文伶渣掂甫桐滋钙机旱划而之楞剧郑时朔盯很尹司翱呸赋吁催壁回归模型的参数估计回归模型的参数估计（1）建立工作文件：先启动EViews软件（单击“开始”按钮→“程序”→“Eviews3”→单击“Eviews3.1”),出现Eviews软件窗口,如下图所示:在主菜单上依次点击FileNewWorkfile

8、，将弹出一个对话框（如图2-3所示），由用户选择数据的时间频率（frequency）、起始期和终止期。标题栏