利率市场化背景下城商行业务转型思考.pdf

《利率市场化背景下城商行业务转型思考.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、现代商贸工业ModernBusinessTradeIndustry2014年第10期利率市场化背景下城商行业务转型思考于胜勇陈锡贵(威海市商业银行，山东威海264200)摘要：目前中国银行业在前有利率市场化之“狼”。后有互联网金融崛起之“虎”的情况下，业务转型已经迫在眉睫。但是长期政策保护下的中国银行业．特别是在特殊背帚下产生的城商行业务转型的路在何方?认为城商行的业务转型不能单纯模仿其他大银行的做法，必须发挥自身优势，走特色化和差异化的可持续发展道路。关键词：利率市场化；城商行；业务转型中图分类号：F83文献标识码：A文章编号：1672—3l98(2014)10—0109—02l

2、引言中，由于利率波动幅度较小，对利率风险的管理相对容易。截至2O12年末，全国城商行的数量已达l44家，资产规但在利率市场化后，由于利率波动频繁，波动幅度较大，利模占银行业总资产的¨％，城商行已经成为银行业重要的率的期限结构也因此变得复杂，加剧了利率风险二是流一部分。随着资产规模的迅速扩张，原来的粗放型、外延型动性风险。利率市场化将推高资金趋利性．资金提供者可的发展模式已经制约了城商行的进一步发展，在存款保险能在银行市场、货币市场和资本市场之间频繁调拨资金，将制度和利率市场化改革提速的背景下，城商行面临外部的加剧银行存贷期限错配．推高流动性风险；三是信用风险。压力也越来越大。在内外

3、压力之下，城商行的转型已经成利率市场化后银行可以根据不同的客户实行差异化定价，为解决目前困局的唯一选择。这需要银行有科学的利率风险定价机制。由于城商行资金实力有限，风险定价模型发展滞后，难以对风险成本和费用2利率市场化下城商行面临的挑战分摊等进行科学量化，定价模型无法针对不同产品、不同客(1)挑战城商行的风险管理能力。户进行差异化定价，这将考验城商行的信用风险管理能力。利率市场化将会使城商行面临巨大的风险管理压力：(2)挑战城商行的盘利能力。一是利率风险。银行经营的一个显著特点是借短贷长，短商业银行的利润来源主要由三部分组成，一是存贷款期的存款负债和长期的贷款资产并存，在利率管制的

4、环境该表6给出了线性回归模型的回归系数及相应的一些(1)提高金融创新能力。信贷业务是银行业的主要业统计量，可以看出线性回归中的每股收益、资本充足率、资务也是利润的主要来源因此提高商业银行的信贷业务，产利用率、存款增长率的系数相应3．134，17．444，是增强银行竞争力的核心。商业银行要增加业务范罔，』Jl12795．243，3．139。说明资产利用率小部分的增加会带动上大与其他业务的合作。不能单纯的依靠传统业务手续费和市银行股价的2795．243倍的增长。佣金收入作为盈利主营业务，要提高金融产品的创新，向客3结论与启示户提供更多的金融产品。3．1结论(2)提高公司治理水平，增强银

5、行非利息收人比。我们由于搜索数据有限和手工处理数据复杂。许多数据出知道银行的利息收入的成本和非利息收入成本模型不变。现较为剧烈的变动。利息收入的成本是变动成本，非利息收入比成本是固定成从影响上市银行的微观因素分析：本，所以增加非利息收入可以在一定的固定成本下成本最小(1)净利润率和拨备覆盖率，成本收入比指标。无论是收益最大。所以提高非利息收入可以提高银行的盈利水平。采用因子分析法还是描述性统计，影响股价的排序不同，说(3)提高资产安全性。根据描述性分析我们可看出我明安全性、经营效率对股价的机制是复杂的过程。根据常国商业银行的不良贷款和拨备贷款均值较大，说明我国商识我们在知道拨备覆盖

6、率越高，说明银行资产质量越好，股业银行的资产安全性存在较大的隐患。因此我国商业银行价越商。对于银行业来说加强抵御风险能了和安全性措施必须要寻求优质的合作客户和严格的执行中国人民银行的以及提高经营效率面临较大的挑战。信贷政策，降低不良贷款率和拨备覆盖率，提升银行整体的(2)资本充足率。通过采用因子分析法和回归分析得资产质量。出其对银行的股价影响较大，但是在各个银行之问差异较本文由于数据是从2007—2012年期间采集，周期较大。例如工商银行具有最大市值，其核心资本充足率对工短，数据有限，样本较少。还有许多影响上市银行股价的因商锨行的影响高达9O，其核心资本充足率对其影响较小素没有体现

7、出来，该篇文章还需要不断补充改进的足光大银行57。参考文献(3)存款增长率和每股收益。通过回归分析法看出存款增长率和每股收益对于股价的影响较显著。根据我们的[1]马军伟．熊华．f~．4"7-类上市公司股价分红政策对股价影响的实证分析[刀证券与保险，2009，(10)．常识可知银行的收入主要是增加存款、加大贷款从中问赚[2]S．D．Magen．CostofCapitalandDividendpoliciesincommercial取利率差，实现收益。银行的股价主要是通过