利率市场化条件下城商行利率风险研究.ppt

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1、利率市场化条件下，城商行如何化解利率风险MAINCONTENTS1案例分析2城商行现状3利率风险分类4实证研究5城商行的应对措施案例分析PARTONE案例分析宁波银行面临利率市场化挑战2013年8月28日，宁波银行公布2013年上半年报告，是首个公布半年报的城商行，从半年来看，净利润26.08亿元,同比增加4.50亿元,增幅为20.84%，利润增速自2011年的顶峰40.68%逐步下滑，但仍保持两位数增长。不良贷款，从收入结构上来看，净利息收入5426553千元，占88.6%仍是主要来源，增幅为25

2、%；手续费以及佣金净收入为790253千元，增速为82%，占比仅为12.9%。德勤管理咨询金融行业合伙人王锦告诉和讯网，在利率市场化改革快速推进的时候，很多区域性小银行动作还不如四大国有银行，未来的生存空间会非常有限，目前成功转型的仅30%左右。案例分析2009年2010年2011年2012年2013年营业收入4175506591191879661331034183612761479利息净收入355390051145676832988921557211258689增长率22.94%43.91%33.

3、60%34.87%22.17%非利息收入797351113314511262641502790净利润14574462321986325351040681374847265增长率59.32%40.12%25.04%19.15%利息净收入占营业收入的比重85.11%86.51%85.78%89.11%88.22%净息差（净息差=利息净收入÷生息资产平均余额）3.06%3.23%3.49%3.05%宁波银行利率敏感性比率1.061.051.071.081.05宁波银行2009年——2013年相关数据由宁波

4、银行2009——2013年年报数据整理而得案例分析宁波银行净利润增长率的变化是下降的，说明随着利率市场化的推行，宁波银行净利润增长是变缓的。案例分析从09年——12年，宁波银行利息净收入占营业收入的比重是逐步上升的，而2013年虽然有所下降，但是整体都在80%以上，这反映出宁波银行净利息收入占营业收入的比重过高的情况。案例分析结合上述两张图表我们可知，随着利率市场化的推进，银行的利差会逐步收窄，然而，宁波银行净利息收入占营业收入比重过高，这是宁波银行目前面临的重大困难，在利率市场化过程中势必会严重影

5、响银行的利润，因此，宁波银行急需考虑其业务结构的转型和发展策略。案例分析受利率市场化的影响，2013年，净息差有所收窄，说明在银行利率市场化的影响下，宁波银行的利息净收入在单位生息资产内是减少的，即宁波银行的盈利能力是降低的。（净息差=利息净收入÷生息资产平均余额）案例分析利率敏感性缺口是指在一定时期以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额利率敏感性比率是敏感资产和敏感负债的比值，以此反映银行净利息收入对市场利率的敏感程度。由上述表格数据可知，宁波银行利率敏感性比率基本都在1.00-1.10

6、中间波动，这反映出目前宁波银行的目标是维持利率敏感性缺口的微小程度，尽量是零缺口从而规避因利率波动带来的风险，这实质上是一种被动的策略，在调整利率敏感性缺口上缺乏主观性，没有能力主动调整利率缺口来适应利率波动，这是在利率市场化下，宁波银行所面临的一大困难。2009年2010年2011年2012年2013年宁波银行利率敏感性比率1.061.051.071.081.05利率市场化下，宁波银行所面临的困难与挑战银行利差变窄，而利息净收入占其营业收入过高，面临业务结构转型银行营业能力降低没有能力主动调整利率

7、缺口来适应利率波动，这是在利率市场化下，宁波银行所面临的一大困难。城市商业银行的发展现状PARTTWO城市商业银行01基本概念02特点城市商业银行是指依据有关经济法律法规,整合城市信用社基础上,所在当地政府财政、企业和居民等共同注资入股成立,以服务于地方经济发展及为中小企业提供金融支持为主要定位目标,具有独立法人资格、统一核算的地方性股份制商业银行。总体市场份额占比较小经营具有地域性股份有限公司形式城市商业银行的发展现状12341.资产规模稳步增长，经营状况持续向好4.在内外部环境变化中面临严峻考验

8、2.内部差异明显3.积极寻求发展道路——重组和上市1、资产份额稳步增长，经营状况持续向好资产规模从2004年初的1.46万亿,增长到2014年6月?的16.77万亿,扩张超过10倍。1、资产份额稳步增长，经营状况持续向好城商行几乎是中国银行业规模扩张最快的群体,增长速度明显高于行业平均水平1、资产份额稳步增长，经营状况持续向好从2004年初到2014年6月?,城商行不良贷款余额从1073亿下降到了680亿元。与此同时,不良贷款率则从11.5%下降到了0.99%。2、城