西南财经大学数学建模08校内赛题分析课件.ppt

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1、校赛解析校赛赛题2003风与水花航空订票2004开放式基金的投资问题2005分类与识别2006组合投资的收益与风险问题2007水电站的生产计划问题2008中国股市若干问题分析中国股市若干问题分析投资策略研究超凡预测能力：投资策略获利最大5只股票853只股票股票表现最大……853只股票分类中国股市“泡沫”现象5只股票一、投资策略决策变量：每日买进、卖出各类股票数量1、模型股价股数现金余额终时股票序号目标函数：总收益最大约束资金的流动状况印花税税率佣金系数过户费系数每日资金总额交易费用投资资金限制每日现金余额初始资金非负约束其他约束持有股数新购股数抛售股数现金余额分配交易

2、费用资金总额算法：局部穷举搜索基本思想：最低买进、最高卖出时间冲突：开盘买出、最低买进或最高卖出、收盘买进近似调整：平均其他数学规划、动态规划、局部寻优、近似算法等方法可使用MatlabMapleSpsslingoExcel等软件计算2、求解假设1、可在开盘、最高、最低、收盘时瞬间实现相应价位的交易2、T+1或涨幅10%或独立3、股市的涨跌可以准确预测4、问题中的数据真实可靠Matlab计算数据处理：5只股票853只股票计算增长率fori=1:5forj=1:105ifloprc(i,j)~=0M1(i,j)=(opnprc(i,j+1)-loprc(i,j))/lop

3、rc(i,j);M2(i,j)=(hiprc(i,j+1)-loprc(i,j))/loprc(i,j);endendend[m3,m4]=max(M1);[m5,m6]=max(M2);%tnum;开盘最低最高最低main1.mmain2.m股票时间每日最大投资结果mm=1;mm2=1;mm3=1;fori=1:105ifm3(i)-0.01>0mm=mm*(1+m3(i)-0.01);endifm5(i)-0.01>0mm2=mm2*(1+m5(i)-0.01);endif(m5(i)+m3(i))/2-0.01>0mm3=mm3*(1+(m5(i)+m3(i))/

4、2-0.01);endendmm,mm2,mm3开盘最低最高最低平均时间每日最高5只股票mm=48.385mm2=1577.2mm3=272.13853只股票mm=6.5706e+021mm1=7.1938e+024mm2=6.3777e+027其他3、结果二、股票表现6只股票——最好、最差比例法、比较法6只股票——涨跌震荡最凶、最不凶涨、跌交换的次数的多与少每日最高最低差别大与小与（五日）均线偏差大与小方差或标准差大与小1、描述统计（1）模型Matlab计算（2）求解fori=1:853forj=1:306ifopnprc(i,j)~=0p1(i)=opnprc(i,

5、j);breakendendfork=306:-1:1ifclsprc(i,k)~=0p2(i)=clsprc(i,k);breakendendendp1=p2./p1-1;p1=[num';p1]'起点终点………………main3.m（3）结果最好冠农股份6002516.42川投能源6006745.12……最差中国石油601857-.64太平洋601099-.55……涨跌……标准聚类分层聚类——收盘价、收盘价环比，或其他距离聚类方法其他——图形比较、行业分析、地域分析、发行时间分析等2、聚类分析（1）模型SPSSSASEVEISMatlab（2）求解（3）结果按每日收盘

6、聚类股价高低——绩优板块：分为4，7，19类按每日收盘环比聚类涨跌：个股表现——行业板块：37，42类三、股市泡沫开放性问题数据收集无统一答案模型红利定价模型DDM两阶段法、三阶段法市盈率模型股权自由现金流估价法（FCFE）模型fama-french三因素模型现金流量折现DCF模型资本资产定价模型（CAPM）赛前准备寻找最佳组合三人往届赛题优秀论文数学软件MatlabLingoSpss其他数学理论欢迎同学们涌跃参加数学建模竞赛活动一次参赛，终身受益！