金融计量学模拟卷(answer).doc

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1、……………………………………………………………装订线…………………………………………………诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。上海财经大学《金融计量学》课程考试卷（C）闭卷课程代码102927课程序号06262010——2011学年第一学期姓名学号班级题号一二三四五六七八总分得分得分一、名词解释(每小题5分，共计10分)1．白噪音（WhiteNoise）2．工具变量（Instrumentalvariables）得分二、计量和分析(每小题15分，共计60分)1．数据文件gas.xls是1950—1987年间美国机动车汽油消费量和影响消费量的变量数值。其中

2、各变量表示：QMG—机动车汽油消费量（单位：千加仑）；CAR—汽车保有量；PMG—机动汽油零售价格；POP—人口数；RGNP—按1982年美元计算的GNP（单位：十亿美元）；PGNP—GNP指数（以1982年为100）。以汽油消费量为因变量，其他变量为自变量，建立一个回归模型。（1）给出各变量的相关系数矩阵（2）模型的回归效果如何？请对模型进行必要的诊断。（3）利用模型预测1983年——1987年的汽油消费量（使用动态预测法）（请写出必要的操作步骤）1.检验每个变量的单位根个数,如果是同阶单整则可进行协整检验2.建立一元线性回归方程，协整检验：检验resid是否平稳或者Johansent

3、est，不平稳建立arma选择滞后阶数（根据信息准则）3.利用建立的方程预测1983年——1987年的汽油消费量（forecast）……………………………………………………………装订线…………………………………………………2．数据文件incominggap.xls是从中国统计年鉴得到的中国城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入数据。令其两项相减，得到1978－2005年全国城乡居民收入差距序列，令其为Xt。（1）使用Box－Jenkins方法，对城乡收入差距Xt建立ARMA模型。（2）在5阶滞后项范围内，利用AIC准则选择合适ARMA模型，并进行参数估计（3）利用上面得到ARMA

4、模型进行预测，预测2007年的城乡收入差距是多少。（请写出必要的操作步骤）1.对Xt进行单位根检验，找到合适的d值2.correlogramtest找到MAAR阶数，再用AIC算出滞后五阶最小（表格如下）3.用最优滞后阶数带入LS预测2007（动态+静态）注意输入数据时要打入2007年，否则simple里面没有无法显示。AIC（p,q）12345123453．数据文件moneysupply.xls是我国1997年1月到2004年3月的货币供应量(M0、M1、M2)与股票价格的有关数据，利用两阶段最小二乘法估计由股票价格与货币供应量形成的联立方程模型（这里以上证综合指数SCI代表股票价格）

5、，从而检验流通中现金M0作为货币供应量与上证指数的关系。根据有关定义及经济原理建立如下的联立方程模型：①②（1）判断以上方程和联立方程系统的可识别性；（2）利用TSLS法建立联立方程模型并估计参数。方程个数：2变量个数：6G-1：1方程1：过度识别方程2：恰好识别所以方程2可以用间接最小二乘法（以M0为例子，M1M2也是一样的做法）1.联立M0cm0(-6)iivirr提取残差序列re12.添加序列M0_fit=M0-re13.再用二部最小二乘法（TSLS）equation：scicm0m0(-6)【方程1】Instrumentlist：cm0_fitm0(-6)【工具变量】4．数据文件

6、y.xls中的序列y1、y2和y3分别表示我国1952年至1988年工业部门、交通运输部门和商业部门的产出指数序列。三个部门的出产是相互影响、相互制约的，因此试建立VAR模型。（提示：先对序列进行对数化处理）（1）根据AIC准则，获得VAR模型的最优滞后阶数（最多滞后5阶），并写出最优VAR模型的三个方程（参数保留4位小数）。（2）利用（1）中获得的VAR模型进行方差分解分析，给出y1在冲击发生后1~3期的标准差大小是多少，方差的构成是怎样的？（响应顺序为y2y1y3）1.对数处理y1y2y3:genrly1=log(y1)2.选中ly1ly2ly3openasVAR根据AIC选出使得A

7、IC最小的滞后阶数3.implus菜单右面输出选table方差分解variancedecomposition得分三、简答题(每小题15分，共计30分)1．简述DW检验的局限性。（15分）2．简述联立方程建模中内生性检验的Hausman检验（15分）