《金融计量学》教案

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1、教案院（系、部）财经系课程名称金融计量学讲授班级授课教师学时学分45学时，2学分36授课题目：第一章绪论教学目的与要求：1.介绍计量经济学与金融计量学的基本概念、研究内容及建模步骤2．使学生在总体上对金融计量学建立初步的认识3．使学生充分认识到金融计量学在金融学科中的地位和作用，培养学生的学习兴趣【教学内容】第一节基本概念1．金融计量学的发展历史与概念2．金融计量学模型3．金融计量学与计量经济学的关系4．计量经济学在经济学科中的地位5．计量经济学与其他学科之间的关系6．金融计量学在金融学中的地位7.金融计量学的主要研究内容第二节金融计量学模型的建模步骤和要点

2、1．理论模型的设计：确定模型的变量、确定模型的数学形式、确定模型待估参数的期望值2．样本数据的收集：数据的类型、数据质量3．模型参数的估计4．模型的检验：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验5．金融计量学模型成功三要素：理论、方法与数据6．金融计量学应用软件介绍：EViews、SPSS、SAS、GAUSS第三节金融计量学模型的应用1．结构分析2．经济预测3．政策评价4．理论检验与发展（三）思考与实践1．什么是金融计量学？什么是计量经济学？两者的关系是什么？2．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？3．为什么说计量经济学是一门经济学科？它

3、在经济学科体系中的作用和地位是什么？4．金融计量学的主要研究内容包括哪些？5.试结合一个具体金融问题说明建立与应用金融计量学模型的主要步骤。（四）教学方法与手段课堂讲授、多媒体教学36授课题目：第2章差分方程和滞后算子教学目的与要求：1.介绍计量经济学与金融计量学的基本概念、研究内容及建模步骤2．使学生在总体上对金融计量学建立初步的认识3．使学生充分认识到金融计量学在金融学科中的地位和作用，培养学生的学习兴趣第一节差分方程一．一阶差分方程假定期的（输出变量）和另一个变量（输入变量）和前一期的之间存在如下动态方程：（1）则此方程为一阶线性差分方程，这里假定为一

4、个确定性的数值序列。差分方程就是关于一个变量与它的前期值之间关系的表达式。一阶差分方程的典型应用为美国货币需求函数：其中为货币量，为真实收入，为银行账户利率，为商业票据利率。1）用递归替代法解差分方程根据方程（1），可以得到（2）如果我们知道期的初始值和的各期值，则可以通过动态系统得到任何一个时期的值。即（3）这个过程称为差分方程的递归解法。362）动态乘子：对于方程（3），如果随变动，而都与无关，则对得影响为：或（4）方程（4）称为动态系统的乘子，或脉冲响应函数（即暂时性影响）。动态乘子依赖于，即输入的扰动和输出的观察值之间的时间间隔。对于方程（1），当时

5、，动态乘子按几何方式衰减到零；当，动态乘子振荡衰减到零；，动态乘子指数增加；，动态乘子发散性振荡。因此，，动态系统稳定，即给定的变化的后果将逐渐消失。，系统发散。当时，此时，即输出变量的增量是所有输入的历史值之和。如果产生持久性变化，即都增加一个单位，此时持久性影响为：（5）当时，且是，持久性影响为（6）如果考察的一个暂时性变化对输出的累积性影响，则和长期影响一致。二．阶差分方程如果动态系统中的输出依赖于它的期滞后值以及输入变量：（7）此时可以写成向量的形式，定义，，从而（7）写成向量形式：（8）这个系统由个方程组成。为了便于处理，将阶数量系统变成一阶向量系

6、统。还可以采用滞后算子的办法来处理这个系统。360期的值为：1期的值为：期的值为：写成和的形式为：（9）该系统中的第一个方程代表了的值。令表示中第个元素，表示中第个元素等等。于是的值为：（10）或（11）表示成初始值和输入变量历史值的函数。此时阶差分方程的动态乘子：（12）是的元素。因此对于任何一个阶差分方程，，（13）对于更大值，通过分析表达式（12）就非常有用。通过矩阵的特征根地进行求解。矩阵的特征根为满足下式的值：（14）对于一个阶系统，行列式（14）为特征根的阶多项式，多项式的个解是的个特征根。定理1：36矩阵的特征根由满足下式的值组成：（15）1．

7、具有相异特征根的阶差分方程的通解此时存在一个阶非奇异矩阵，满足（16）其中是一个矩阵，主对角线由得特征根组成，其它元素为零，即（17）令表示的第行、第列的元素，表示的第行、第列的元素。因此方程为：（18）因此的第个元素为：（19）或者（20）36其中。因为。将（20）代入（12），得到阶差分方程的动态乘子：（21）定理2：如果矩阵的特征值是相异的，则（22）因此求出的特征值，就可以求出相应的，由此就可以根据（21）计算得到动态乘子。如果所有的特征值都是实根。如果存在一个特征根的绝对值大于1，则系统是发散的。根据（21），我们发现动态乘子最终由绝对值最大的特征

8、根的指数函数决定。36第二节滞后算子一．滞后算子定义