金融计量学重点

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1、各位同学：请大家按照这个复习重点进行认真复习，考试时请大家带上计算器，平时成绩占30%（其中大作业占10%），期末占70%，课程大作业等大家考完试回家之前提交电子版到公共邮箱即可（大作业要求必须要查找最近的数据进行多元线性回归分析，且必须有多重共线性、异方差、自相关、模型设定误差检验等内容，字数不少于3000字，但不超过12000字），预祝大家考个好成绩。考试时间：第15周周一晚上（6月8日），19:00-21:00，考试地点如附件所示，另外如果没有查到自己名字的同学就在310309教室考试。一、名词解释题(每小

2、题4分，共20分)1.计量经济学：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。2.总体回归函数：反映总体应变量条件均值与每个自变量的变动关系的函数。3.样本回归函数：用以拟合样本因变量值与自变量值变动关系的函数。4.OLS估计量：通过普通最小二乘法获得的估计量。5.BLUE估计量：即最优线性无偏估计量，是指拥有线性性、无偏性和有效性的估计量。6.修正的判定系数：是一个能根据模型中解释变量的个数对拟合优度进行调整的度量指标。一般用?̅2表示，可根据R2求出?̅2=1-

3、（1-R2）n-1/n-k。7.虚拟变量陷阱：如果模型有共同的截距项B1，且定性变量有m种分类，则需引入（m-1）个虚拟变量。如果不符合这种规则，则会陷入虚拟变量陷阱，即完全共线性或多重共线性。8.方差分析模型：解释变量都是是虚拟变量以及定性变量时的回归模型称为方差分析（ANOVA）模型。9.协方差分析模型：解释变量同时包括虚拟变量（定性变量）和连续变量的线性模型称为协方差模型，可以理解为线性回归模型和方差分析模型的一种“混合”。，10.多重共线性：多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系。–

4、违背经典假设H6.解释变量之间不存在精确的（完全的）线性关系，即解释变量的样本观测值矩阵是满秩矩阵。11.自相关：在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间不相关，如果这一假定不满足，则称之为自相关。即用符号表示为：cov（Ui，Uj）=E(UiUj)/=0存在i/=j12.异方差：回归模型随机扰动项的方差随样本点不同而变化,即:var(ui)=σi2≠常数此时称该回归模型具有异方差性。13.随机误差项：从模型中省略下来的而又集体地影响着Y的全部变量的替代物。14.显著性检验：显著性检验是利用样本结果

5、，来证实一个原假设的真伪的一种检验程序15.模型设定误差检验：对模型是否设定得适当的检验。二、单项选择题(从下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干后面的括号内。每小题2分，共20分)三、简答题(每题5分，共20分)1、为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的地位和经济研究中的作用是什么？从计量经济学的定义看，它是定量化的经济学；其次，从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和

6、发展作出贡献而获得诺贝尔经济学奖；计量经济学与数理统计学有严格的区别，它仅限于经济领域；从建立与应用计量经济学模型的全过程看，不论是理论模型的设定还是样本数据的收集，都必须以对经济理论、对所研究的经济现象有透彻的认识为基础。综上所述，计量经济学确实是一门经济学科。2、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合？计量经济学是以经济理论和事实为依据,以数学方法和统计推断为工具,研究经济活动规律的一门经济学分支.首先,计量经济学是揭示经济变量之间定量关系的学科,研究对象是经济问题.其次,模型的建立是在已有的经济理

7、论基础上对经济现象的进一步解释,例如消费问题,经济长期增长及商业周期的波动问题.再有,它是一种分析经济问题的工具.计量经济学,是对经济学的作用存在有某种期待的结果,它把数理统计学应用于经济数据,以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持,并获得数值结果.计量经济学是一门把经济理论、数学和统计推断作为工具,应用于经济现象的分析.综述,计量是经济理论,数理经济,经济统计与数理统计的混合物,但是它值得作为一门单独的学科来研究.经济理论所做的陈述或假说大多数是定性分析的；数量经济学是要用数学形式表述经济理论而不去问理论

8、的可度量性或其经验方面的可论证性；经济统计学的问题主要是收集,加工并通过图或表的形式以展现经济数据,数理统计提供了许多研究工具.3、建立与应用计量经济模型的主要步骤有哪些？•经济理论或假说的陈述；•建立数学（数理经济）模型；•建立统计或计量经济模型；•收集处理数据；•计量经济模型的参数估计；•检验来自模型的假说——经济意义检验；•检验模型的正确性——模型的假设检验；•模型