基于分类最优原理的小企业信用风险评价.pdf

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1、第33卷第3期技术经济Vo1．33。NO．32014矩3月TechnologyEconomicsMar．，2014基于分类最优原理的小企业信用风险评价杜永强，迟国泰，刘峻伯(1．大连理工大学工商管理学院，辽宁大连116024；2．大连理工大学数学科学学院，辽宁大连116024)摘要：基于分类最优原理进行小企业信用风险评价，即以违约样本和非违约样本的重心距离最大为目标函数，以指标的三角模糊熵及变异系数组成的指标权重区间为约束条件，确定指标的组合权重，评价小企业信用风险状况。应用实例结果表明：利用该方法评价小企业的信用风险，能够更好地区分违约客户与非违约客户，使

2、模型的判别精度有所提高。关键词：企业信用；信用评价；信用风险；分类最优原理中图分类号：F830．33／C931：0224文献标志码：A文章编号：1002—980X(2014)03—0103—05标赋权，评价中小企业的信用风险。1研究背景二是基于客观赋权方法的评价研究。客观赋权银行对贷款小企业进行风险控制的最有效手段法是指根据原始数据之间的关系采用某种数学方法是对小企业的信用状况进行科学的评估。通过对小来确定指标的权重，其判断结果不依赖于人的主观企业的还款意愿和还款能力进行综合评价，科学、准判断，有较强的数学理论依据。王宗军、臧晓娟和杨确地评估贷款小企业的信用

3、状况，从而科学、准确地娴雅l_s利用改进的熵模型对2OO5—2011年武汉市确定贷款小企业的信用等级，从源头上减少贷款小企业技术创新绩效进行了评价。Robert等_6利用企业贷款违约情况的发生，进而加强银行自身的风stacked—logit模型分析了财务指标对小额贷款客户险控制能力。信用的影响程度。Xul7提出了权重信息不完全的信用风险评价就是通过建立风险评价体系、赋直觉模糊数多属性决策的逼近理想解算法。周喜君权指标、建立评价方程等来甄别企业信用风险。信和郭丕斌]运用改进的层次分析法，利用最优传递用风险评价是当代金融学最重要的前沿课题之一。矩阵计算出指标权重

4、，对山西省创业环境进行了评要得到合理的评价结果，尤其要确定评价指标的权价。现有研究用到的客观赋权方法依赖于足够的样重。本数据和实际的问题领域，不能体现决策者对不同现有评价研究主要有3类。属性指标的重视程度，有时确定的指标权重与属性一是基于主观赋权方法的评价研究。主观赋权的实际重要程度相差较大。方法也称专家赋权法，指采用一定方法综合各位专三是基于组合赋权方法的评价研究。组合赋权家对各指标给出的权重进行的评价。张彩庆、陈绍方法是指对不同指标进行赋权时要综合考虑主观权辉和马金莉Ll根据以往专家的经验，运用德尔菲法重及客观权重，指标的权重不仅要体现专家的重视赋予指标

5、隶属度，并采用三角模糊数互补判断矩阵程度，而且要反映数据的客观信息。孙璐和张艳确定风险权重集，评估了配电网运行的外部风险。鑫利用熵权法确定指标的客观权重，利用层次分刘宁、戴大双和吴海西[2利用向量夹角余弦夹角计析法确定指标的主观权重，通过权重拟合得到评价算专家的相似度，根据综合决策值排序值评估了指标的组合权重，对企业人力资源管理外包风险进BOT项目风险状况。闫达文、迟国泰和何悦[3提出行了评价。喻登科_1。]对权重区间进行优化，使之满了改进群组G2赋权方法模型来确定指标的权重。足置信度和精确度要求，并利用优化后的权重区间Che、Wang和Chuang采用模糊

6、层次分析法对指进行综合评价。收稿日期：2013～12一l9基金项目：国家自然科学基金项目“基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型”(71171031)；教育部科学技术研究项目“信用风险评价理论与模型研究”(2011一lO)；大连银行小企业信用风险评级系统与贷款定价项目(2012～01)作者简介：杜永强(1984一)，男，天津人，大连理工大学工商管理学院博士研究生，研究方向：信用风险评价；迟国泰(1955一)，男，黑龙江海伦人，大连理工大学工商管理学院教授，财务管理研究所所长，博士生导师，博士，研究方向：信用风险评价；刘峻伯(1993一)，男，四川德阳人，

7、大连理．r-大学数学科学学院，研究方向：信用风险评价。1O3技术经济第33卷第3期现有研究方法并不适合用于评价企业的信用风1)专家评分。设专家i对第J个指标给出评分险状况。利用现有研究的方法对企业进行评价，可rfJ一[n，b，C](i一1，2，⋯，；一1，2，⋯，)。。能会出现某个对企业信用状况影响大的指标的权重为专家i对指标J的重要程度给出的最保守评价；却很小的情况，从而导致违约类客户被误判为正常b为专家i对指标的重要程度给出的最可能评客户。事实上，指标区分企业是否违约的能力越强，价，为专家i对指标J的重要程度给出的最乐观其权重就应该越大。评价¨]。本文基

8、于分类最优原理，以违约样本和非违约2)确定专家评价的