基于BP神经网络的客户信用风险评价.pdf

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1、2014年5月15日现代电子技术Mav2014第37卷第l0期ModernElectronicsTechniqueVo1．37NO．1O基于BP神经网络的客户信用风险评价于彤‘，李海东(1．河海大学商学院，江苏南京211100；2．北京建筑大学经济与管理工程学院，北京100044)摘要：我国商业银行信用风险管理不足，已经严重影响银行的发展，因而银行需要重视客户信用风险评估。分析了银行信用风险的成因及评估存在的问题，从企业的财务情况出发，建立了客户信用风险评估指标体系。随机选取了我国制造业的160个上市公司样本，包括36个sT企业和124个非sT企业，并基于三层

2、BP神经网络对样本进行训练及仿真测试。研究发现BP神经网络适用于信用风险评估，且其准确性优于Logistic回归模型。最后，从银行、企业、政府三个角度出发，对我国商业银行信用风险管理提出了一些建议及对策。关键词：信用风险评估；评估指标体系；神经网络；商业银行中图分类号：TN911-34；F832．1文献标识码：A文章编号：1004．373X(2014)10—0008．04CustomercreditriskassessmentbasedonBPneuralnetworkYUTong，LIHai·dong(1．BusinessCollege，HohaiUnive

3、rsity，Naming211100，China；2．BeijingUniversityofArchitecture，Beijing100044．China)Abstract：ThebanksinChinashoulspaymoreattentiontothecustomercreditriskassessmentbecausethecommercialbankcreditriskmanagementinChinaisinsufficient，whichhasseriouslyaffectedthedevelopmentofbanks．Theformation

4、causeofthebankcreditriskandtheproblemsexistingintheassessmentareanalyzed．Thecustomercreditriskassessmentin．dexsystemwasestablishedonthebasisoffinancialsituationofenterprises．The160samplesinlistedcompaniesinChinesemanufacturingindustrywereselectedrandomly，including36STcompaniesand144

5、nonSTcompanies，andthentestedbasedonthree—layerBPneuralnetworktraining．ItisfoundintheresearchthattheBPneuralnetworkissuitableforthecreditriskas-sessment，anditsaccuracyisbetterthanthatofLogisticregressionmode1．SomesuggestionsandcountermeasurestothecreditriskmanagementofChinesecommerci

6、albanksareputforward．Keywords：creditriskassessment；assessmentindexsystem；neura1network；commercia1bank商业银行作为融资机构，为企业、政府及个人提供需要提高信用风险评估的技术和准确率，为信用等级较贷款是其最主要的服务之一，银行客户的存贷款利差是好的企业提供资金，实现资源优化配置。目前我国商业银行的主要收入来源u，从而导致信用风2004年的新巴塞尔资本协在原有协议基础上进行险成为我国商业银行面临的最重要风险。了修订，其旨在优化风险管理制度和提升国际金融的风险管理能力

7、，鼓励银行根据自身情况不断改进风险评估1概述方法。2012年末，我国商业银行不良贷款余额为4928．5亿元，其中次级贷款为2176．2亿元，可疑贷款为2122．4亿2神经网络的理论及算法元，损失贷款为630．0亿元，银监会强调了风险管理的重人工神经网络是在神经科学的基础上模拟人工智要性。能的一种网络计算系统，BP神经网络(Back．Propaga．我国法律体系不完备、监管不到位、银行内部控制tionNeuralNetwork，BP网络)是一种对非线性可微分函存在问题、信息不对称等原因，加剧了作为企业债权人数进行权值训练的多层网络，属于多层状型的人工神经银行的风

8、险。目前实行的紧缩性货币政策，使商业银