利率市场化对银行利差冲击探究

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1、利率市场化对银行利差冲击探究　　摘要：借助突变点检验和数据生成结构分析等方法，本文发现国有商业银行、股份制商业银行的利差数据在2011年发生突变，其原因可能是我国经济增长态势出现转折性变化所致。而在研究期内，城市商业银行和农村信用社的利差则日渐缩减。分析表明：经济因素是利差变化的主导因素；大银行利差对经济发展指标较为灵敏；中小银行利差持续收窄；不同规模的银行利差有趋同的态势。我国实施价格型调控的基础已经具备，应继续进行利率市场化改革。而中小银行应坚持走集约化、差异化、电子化的发展道路；大型银行应扩大中间业务收入、提高中小企业贷款比例，增强盈利能力。

2、关键词：利率市场化；利差；商业银行Abstract：Bymeansofstructuralbreaktestinganddatageneratingprocessanalysis，thispaperfindstheinterestmargindataofstate-ownedcommercialbanks，joint-stockcommercialbankshaschangeddramaticallyin2011.Itmaybeduetothecountry’seconomicgrowthslowdown.Duringtheresearchperi

3、od，theinterestmarginofcitycommercialbanksandruralcreditcooperativesareincreasingly12reduced.Theanalysisshowsthattheeconomicfactorsarethemajorcauseofthechangeininterestmargin.Theinterestmarginofbigbanksismoresensitivetotheeconomicindicators.Theinterestmarginofsmallandmedium-siz

4、edbankscontinuestonarrow.Andtheinterestmarginsofbanksofdifferentsizesshowdifferenttendencies.Chinaalreadyhavethebasisofinterestrateregulation，andshouldcontinuethemarket-orientedinterestratereform.Smallandmediumbanksshouldsticktotheintensive，differentiatedandelectronicdevelopme

5、ntpath.Bigbanksshouldextendtheirintermediateincome，increasetheproportionofloansforsmallandmediumenterprisesandenhancetheprofitability.KeyWords：interestrateliberalization，interestmargin，commercialbanks中图分类号：F830文献标识码：B文章编号：1674-2265（2014）02-0042-0412近两年来，我国利率市场化步伐呈加快态势。2012年6月8

6、日和7月6日，央行先后允许金融机构存款利率上浮区间扩大到基准利率的1.1倍、贷款利率下浮区间扩大到基准利率的0.7倍。2013年7月19日，中国人民银行全面放开了人民币贷款利率管制（个人住房贷款利率仍保持原区间不变，继续执行差别化的住房信贷政策）。同年10月25日央行开始公布一年期贷款基础利率（LoanPrimeRate），为取消贷款基准利率奠定了基础。根据他国经验，利率市场化后，商业银行在管制条件下的“租金机会”丧失，利率的总体水平将会升高，但由于竞争激烈，往往是存款利率升幅大于贷款利率升幅，造成利差缩小、盈利空间压缩。本文试图通过对河南省不同规

7、模的银行业金融机构净利差的走势进行分析，初步判断不同机构受影响的程度。一、利差及其波动的测算方法（一）利差的测度一般认为，存贷利差有两种计算方法。一是代表性的贷款利率（通常为一年期的贷款基准利率）减去代表性的存款利率（通常为一年期的存款基准利率）。其优点是计算简便，但由于基准利率变化不是太频繁，很难全面反映银行存贷的成本和收益。二是用利息收入和贷款之比，减去利息支出和存款之比。在利率市场化条件下，银行对存款和贷款的利率均有较大的选择权，其可以根据经济金融形势和自身的发展策略自主确定最优的定价策略。因而，用这种方法计算的利差更能代表银行业的真实利差水

8、平。122012年允许存款利率自主上浮10%后，国有商业银行、邮政储蓄银行同其他银行业金融机构采取了不同的应对措施。国有商