计量经济学课件第1章

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1、1第1章　回归分析概述1.1什么是计量经济学在经济理论指导下，以客观事实为依据，运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术对经济现象进行分析，并对经济理论进行检验和发展，对今后的经济趋势做出预测的一门学科。1926年,挪威经济学家拉格纳.费瑞希(Ragnar.Frish)将它定义为“统计学”、“经济理论”、“数学”三者的统一。实现工具：计量经济软件包2计量经济学常用软件：EViews(EconometricViews)V.2,V.3,V.4TSP(TimeSeriesPrograms)V.6.5，TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.

2、3PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,V.9.0,V.10.0PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0,10.0RATS(时间序列分析，协整分析，ARCH,GARCH模型，画图)Hummer(T.D.WallaceandJ.L.Silver)LIMDEP(W.H.Green,NewYorkUniversity)Microfit(H.Pesaranan

3、dB.Pesaran,OxfordUniversity)SHAZAM(K.J.White,USA)MathematicaV.3.0S-PLUSV.5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）OxV.1.11,GAUSSV.3.2.19SPSS,SAS3预备知识高等数学、线性代数、概率论与数理统计、宏观经济学、微观经济学。4计量经济学与其它相关学科的关系1、计量经济学与经济理论经济理论：定性研究例如，一般而言，某产品的需求会随着产品价格的下降而上升．计量经济学：定量研究问价格下

4、降１元，该产品需求上升多少？5一个例子:面临一次经济衰退,有人说:需要削减工资-企业利润增加-刺激投资有人说:需要增加工资-消费者需求增加有人说:需要削减利率-刺激开设新企业有人说:需要提高利率-银行存款增加-贷款能力增加62、计量经济学与数理经济学数理经济学：以数学形式表述经济理论，不涉及理论的可度量性和经验方面的可论证性。计量经济学：利用数理经济学的数学方程式，并把之改造成适合于经验检验的形式。73、计量经济学与经济统计学经济统计：经济数据的收集、加工，不利用数据来检验经济理论。计量经济学：以经济统计数据为原始资料进行分析。84、计量经济学与数理

5、统计数理统计：为各种类型数据的收集、整理与分析提供切实可靠的数学方法,是建模的主要根据,但要求满足一些假定。计量经济学：开发特有分析方法技术.9一个例子按照经济理论：研究影响某一商品需求量Ｑ的因素有：该商品价格Ｐ、替代品价格Ｐs、消费者的可支配收入Ｙd.数理经济学：建立线性需求函数模型：Ｑ＝b0+b1*P+b2*Ps+b3*Ydb0、b1、b2和b3是未知参数。计量经济学：Ｑ＝b0+b1*P+b2*Ps+b3*Yd＋是一随机变量10一个例子经济统计学：收集整理数据数理统计学：参数估计、假设检验和预测11最终建立的线性需求函数模型121、描述经济现实

6、可以描述经济理论中各变量之间的具体数量关系,即当一个变量或几个变量发生变化时对其他变量或经济系统的影响2、检验有关经济理论的假设用数量化的证据对经济理论进行评价.1.1.1计量经济学的用途：131.1.1计量经济学的用途：3、预测未来的经济活动如通过分析两变量之间的关系，从而在知道一变量数据的情况下可以预测另一变量的走势。4、政策评价建立模型对政策效果进行评估141.1.2其他计量经济学方法两类计量经济模型的构造:描述理论的模型-基于经济理论用于预测的模型-时间序列模型,让数据自己说话本书的研究方法:回归分析15一个例子经济理论：凯恩斯消费理论：

7、基本的心理定律是，一般而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。即边际消费倾向（MPC），即收入每变化一个单位的消费变化率，大于零而小于1。0

8、的年龄等。19计量模型的设定20计量模型的设定计量经济模型：是随机扰动项或随机误差项，是一个随机变量。可用来