计量经济学课件第14章

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1、1第14章联立方程模型前面讨论的内容是单一方程模型，用一个方程描述一个经济变量与引起这个变量变化的各个因素之间的关系。解释变量X是因变量Y的原因，其因果关系的单向的。然而，经济现象是复杂的，因果关系可能是双向的，或者是一果多因，或者一因多果。这时用一个单一方程很难完整的表达，需要用多个相互联系的方程，才能正确反映复杂的现实经济系统状况。例如,是先有鸡还是先有蛋?鸡与蛋应该存在双向的因果关系.214.1结构式方程和简约式方程14.1.1联立方程系统的实质联立系统:解释变量X影响被解释变量Y的同时,Y

2、至少也对X中的一个解释变量有明显的影响.这一问题的模型化通常是把变量划分为具有联立性的变量(内生变量)和不具有联立性的变量(外生变量):3456714.1.2联立系统违背了古典假设3古典假设3:所有解释变量必须和误差项不相关.814.1.3简约式方程9使用简约式方程的三个理由P2631014.2普通最小二乘法的偏误对联立系统直接运用OLS会导致估计系数是有偏的,这种偏误称为联立性偏误.1114.2.1理解联立偏误1214.2.2联立偏误示例P2651314.3二阶段最小二乘法(2SLS)替代OLS

3、估计方法降低联立方程的偏误1414.3.1什么是二阶段最小二乘法思路:导致OLS产生偏误的原因是方程违背了古典假设3,能否通过找到一个替代变量避免违背该假设:1、该变量是内生变量的一个理想的代理变量2、该变量与误差项不相关。该变量称为工具变量寻找方法：2SLS。15两阶段最小二乘法系统地生成工具变量以替代联立方程系统中作为解释变量出现的内生变量的方法。2SLS的两步实现程序：P267。1614.3.2二阶段最小二乘法的性质P2671714.3.3二阶段最小二乘法实例P2681814.4识别问题所谓

4、识别问题，是指能否从所估计的诱导模型中求出一个结构式方程的参数的数字估计。如果可以，就说该方程是可以识别的（identified）；如果不能，就说所考虑的方程是不可以识别的或不足识别的。两阶段最小二乘法只能用于可识别的方程。结构方程可以识别又包括两种情况：如果求解结构参数值唯一，则称恰好识别；如果求解结构参数不唯一，则称过度识别1914.4.1什么是识别问题可识别的必要条件是：系统中有足够多的前定变量不出现在所考察的方程中，从而使所考察的方程能够与系统中的其他方程区别开来。例P2722014.4.

5、2识别的阶条件阶条件：一个方程可识别的必要条件是，系统中前定变量的个数大于或等于所考察的方程中斜率系数的个数。2114.4.3应用阶条件的两个例子P27422小结23习题7