论专业银行风险管理的对策.pdf

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1、1997年第2期湘潭大学学报(哲学社会科学版)第21卷‘论专业银行风险管理的对策刘邦淳(海南省中国工商银行洋浦分行570000),,摘要专业银行风险问题随专业银行的商业化日渐突出强化专业银行的风险管理是目前我国专业银行.:,商业化经管管理中的当务之急其对策有三其一是大力调整专业银行资产负债的内部结构保持年行的流。;;.动性其二是建立健全货款风险管理机制其三是实行集约经苦提高经济效益关锐词专业银行风险管理衬策,,,不高于活期存款利率以防止活期性质存款定期化随着专业银行向商业化经营的全面转轨专业银。减。行风险便时刻徘徊于其经营管理全过程中如由于银少定期存款提前支取现象,行资产负

2、债结构单一和超负荷经营引发的流动性风其次在资产方面要掌握一定数量的现金资产和,、、;险由于政府企业专业银行自身行为扭曲和宏观调其他流动性较强的金融资产建立分层次的现金准、.,;()控方式滞后而导致的资产风险因为利率体系负债备具体讲要增加短期性的有价债券包括国库券、、和有回收协议的证券等等;按结构收支渠道市场竞争等因素共振后的财务风险流动性比例的内容要。,,。等等无论是何种风险的存在和发生都将关系到专求建立多层次的资产储备作为第一储备的现金虽.,,,,业银行的生死存亡故此强化风险管理便成为目前流动性高但过多也会影响银行效益故应将其维持.,。我国专业银行商业化经营中的当务之急本

3、人自在限制水平之内最高不得高于10%将短期证券等,1992年开始担任我国国有商业银行第一家试点行流动性较高资产作为第二准备当第一储备(现金资,,,中国工商银行洋浦分行主要负责人以来主管信产)不能满足流动性需要时转化为现金以解决流动—、,。,贷资金等业务在实践中遇到了大量风险管理方面性不足因此二级准备的资产更多的是考虑流动性,。的问题并采取过各种办法和对策防止及堵塞风险的而不是考虑盈利性,,发生(或降低风险度)现对本人认为相对行之有效的再次是降低贷款性资产占比扩大非贷款性盈利。。、、对策予以理论总结资产占比专业银行应当使投资不动产外币资产等,。一大力调整专业银行资产负债的内部

4、结构保非贷款性盈利资产占到总资产的30%一40%当前,、持银行的流动性比较实际的选择是一是通过增加国债政策性银行,,,,由于历史原因我国专业银行资产结构单一且发行的金融债券的持有量扩大债券资产的比例特,、,集中于不良资产占比很大的信贷资产主要是流动性别是对贷款质量差风险大的亏损行更应强制性扩,,。,的存款和拆借资金流动性管理很不健全忽高忽低大债券资产占比使其增量资产的50%以上成为债,,。,以备付金率为例有的专业银行最低时不到2%最券资产二是大力开展外汇业务特别是积极参与外,,。高时在12%以上这种流动性资产负债结构的不对汇市场的买卖扩大外汇资产的比重借助外汇市场、,,,称

5、流动性比率的不稳定隐含着很高的流动性风险的利率变动和持有外币的币种调整既起到保值作。,,。一旦发生意外有可能引发我国银行业危机用又取得较高的资产盈利能力,,、为提高流动性首先要调整负债结构增强负债最后要根据我国资产负债结构不合理不对称的,,,。的稳定性特别是要增强主动负债的能力如发行金现状加强资产负债的期限对称管理具体做法是银、、。、、融债券签发银行本票发行大额可转让定期存单等行可根据经济情况的变化客户的资金运动规律资,,还要调整存款利率结构使提前支取定期存款的利率金来源的期限结构等预测一定时期内的流动性需要:一收稿日期1996116一:刘邦淳论专业银行风险管理的对策、、,

6、,、量合理安排资产的期限结构使放款和投资的各种款推荐放款初审放款批准放款审计和放款管理阶,不同到期日与不同时期的资金来源相适应以保证资。,段在放款流程的各个阶段根据放款参与人的放款,,。产的期限结构与资金来源的期限结构有适度的对称义务和权限明确划分各自的责任范围并进行奖惩,,。,关系这样既满足银行的流动性又能获得最大利润放款调查部负责贷后管理信贷员不定期到企业,,二建立健全贷款风险管理机制检查贷款使用情况每笔贷款到期前20夭信贷员须。贷款,风险管理是我国专业银行资产风险管理的写出贷款归还情况报告按程序上报如一笔贷款未。,,核心也是全部风险经营管理的中心环节要强化信按时归还经

7、办这笔贷款的信贷员自动丧失新的放款,,:,,贷资产管理提高信贷资产质量专业银行必须做到调查资格专事贷款追讨直到追讨成功才能从事新(1)实行产格的审和。,,货分离制度货款责任制度的放款调查对于大额贷款如企业不能按时归还由、,实行严格的审贷分离制度的目的一是弱化个人主管行长放款调查部经理和信贷员组成追讨小组,“”、在贷款中的作用避免一言堂;二是淡化个人精力,。,进驻企业集体追讨对于过期贷款根据过期时间长,,知识和分析判断能力悬殊造成的影响发挥群体的作短对参与放款人员按职责不同实行不同的惩罚措,,。用;三是贷款各项节相,