信贷组合管理和全口径信用风险管理-论文.pdf

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1、信贷组合管理和全口径信用风险管理农业银行南京建邺支行课题组摘要：面对盈利、生息资产增速放缓，净息差下行及日益严峻的信贷风险防控压力，商业银行需要进一步加强信贷组合管理，提高信用风险管控水平，平衡风险和收益之间的关系，谋求在较低的风险基础上取得较高的收益。本文阐述了我国商业银行信贷组合管理和全口径信用风险管理存在的问题，探讨了加强这两方面管理应采取的措施。一、实施信贷组合管理及全口径信用风险管理的这种捆绑式信贷组合就会面临巨大的信用风险。面临的问题三是有一定的操作难度。全口径信用风险管理是全面分析信贷

2、客户的风险以及他们之间的关联性，这(一)实施信贷组合管理的面临的问题。一是难使得当前商业银行的管理和资源难以全面分析某以建立有效的信贷组合管理模型。由于历史原因，一个行业或地区信贷客户的风险指标。因此，全口商业银行的信贷数据的保存比较落后，缺乏长期的径风险管理在具体操作中有可能会面临一些难题。数据支持。因此，必须再积累一段时间的发展经验和数据，才能比较精确地建立适应我国商业银行发二、加强信贷组合管理的路径展的信贷组合管理模型。二是信贷集中度偏高、经济资本占用规模较大。首先行业集中度高，房地产、(一)

3、明确信贷投向，落实信贷组合计划。一是政府平台及一些热点行业信贷规模较大。其次，信明确区域发展重点。要大力实施“都市银行”发展战贷资金主要投向了中长期贷款，潜在风险值需要重略，明确城区行、郊区行及县域行需重点推进的项点关注。同样，大量的信贷资金投向热点行业、传统目、重点营销的企业，进一步夯实中高端业务和中的贷款及中长期项目使得经济资本占用规模较大。高端客户基础。二是加大重点产行业信贷支持力三是信贷组合管理机制尚未建立。我国商业银行当度。三是明确信贷投放的重点。优先发展个人贷款前还是片面追求信贷规模和市

4、场份额的扩张，忽视业务，尤其是个人住房按揭贷款业务，加强个人住了资本成本和收益的回报。同时缺乏信贷组合管理房按揭贷款与房地产开发贷款的综合联动营销；择理念，产品创新能力不强，信贷经营特色不明显。优发展“三农”贷款。继续拓展新型城镇化建设项目(二)实施全口径风险管理行面临的问题。一是贷款和优质房地产开发贷款。加快发展有真实规范有一定的局限性。当前商业银行风险管理和经营管的贸易融资贷款、票据贴现业务；择优发展小微企理的目的是控制风险和获得利润最大化，但全口径业信贷业务、银团贷款等投行类业务及表外业务。信

5、用风险管理理论只是把银行资本分散到不同的(二)加强贷款定价管理，提升议价能力。采取信贷客户组合中，这些信贷客户通过技术分散能形分层的定价策略，提高贷款议价能力。加强对贷款成资本市场有效的信贷组合，但这种有效不是商业定价的指导。推进贷款基础利率(LPR)的应用，适应银行信贷资本的有效，不能实现商业银行的利润最贷款定价机制的转变。大化。所以，全口径信用风险管理没有考虑到商业(三)强化经济资本约束。在落实信贷业务符合银行的评估风险。二是增加系统性风险。全口径信信贷组合计划管理的同时，要求在经济资本限额内用

6、风险管理是全面分析信贷客户的风险以及他们实施，增强资本约束理念，同时注重经济资本的节之间的关联性，并形成商业银行的信贷政策。但当约使用。增强经济资本管理的主动性，提高信贷类宏观经济发生变化，某个行业发展出现危机，银行经济资本的回报率。全里±苎堇：堂塑型现代金融2014年第6期总第376期(四)完善信贷退出机制。一是建立针对潜在风用排查工作，对贷款资金用途、资金链情况、发现问险客户和低效业务的主动退出排查的长效机制，定题整改落实情况、个人非住房贷款情况等进行专项期对辖内信贷客户的经营管理、风险回报等情

7、况进排查，做到早发现，早处理，及时化解风险，确保不行科学评估，锁定主动退出目标，实施有序退出。二出现系统性、区域性信用风险。是切实加强到期贷款的收回管理和健全高效的不(四)加强重点领域监管，提升监管实效。关注良资产清收机制。产能过剩行业、与经济周期变化密切相关行业、多(五)完善相关考核机制，确保信贷组合实施到元化投资、多头授信的集团客户及高危险的中小企位。加强跟踪监测。逐月监测经济资本占用、利率执业的风险暴露。采取现场监管为主、非现场监管为行情况及信贷限额管理的实施进展，分析经济资本辅的方式，加强对

8、上述行业、企业的监管力度。加强占用的合理性，关注利率执行水平变化和限额执行监测分析，提出可行的风险管理建议。情况。建立定期评价和动态优化机制。定期对信贷(五)深化停复牌和行业限额管理。一是定期对资产组合状况进行全面评价，结合外部宏观经济政停复牌执行情况进行现场和非现场检查，对检查中策形势和年度组合目标的执行情况，动态调整优化发现的应停未停、停牌后违规办理业务、违规复牌、组合目标，确保目标执行的可行性。完善绩效考核。弄虚作假等问题，严格按制度规定追究相关人员责逐步将信贷