从信贷组合分析看风险限额管理-论文.pdf

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1、COMMERCIALBANKING商业银行ExploringRiskLimitManagementStrategyfromtheCreditPortfolioAnalysis从信贷组合分析看风险限额管理_慈亚平未然”的事前管理。流供应链等传导，可以直接或间接影响到风险限额是一种资产组合风险的主动组合风险限额强调■化管理其他相关联客户的违约风险。因此，组合管理手段，是控制集中度风险、优化资产2002年由信用资产组合经理人国际协的若干行业中，通过违约数据的统计分析业务结构的有效方法，代表着银行在某些会(IACPM)、风险管理协会(RMA)处理，可以计算每

2、两个行业之间的违约相特定领域所能容忍的最大风险，能够衡量等共同发起的一项调查表明，包括花旗集关系数，在确定各个行业风险限额时应将资本抵御非预期损失的底线，综合体现了团、德意志银行、美洲银行、摩根大通等该系数考虑进来，合理调整资产结构和布商业银行的风险偏好、资本配置和经营战参加调查的41家银行，85％都已经使用组局，实现整体收益最大化。略，在现代风险管理中发挥着分散和预警合模型进行信用风险管理，其中使用最多组合风险限额强调全面风险管理的作用。的是MTM模型。而建立在组合分析基础组合风险限额管理综合考虑了资产上的风险限额，其实是在考虑组合内部单风险之间的

3、相关性以及整个银行的实际资组合风险限额的主要特征笔贷款违约相关性基础上的经济资本分本状况，不仅包括贷款、投资、交易和表传统上，银行信贷风险管理侧重于配，利用经济资本限额来制约信贷业务规外等不同大类组合限额，也包括国家、行单笔业务、单项交易，但是现代风险管理模。从这个角度上看，组合风险限额是建业、区域、产品等资产组合限额。从这个的经验和实证都表明，仅从个体角度管理立在组合风险度量基础上的量化管理。意义上讲，组合限额具有全方位、全流程信贷风险是有局限的，必须综合考虑组合组合风险限额强调动态管理和全要素管理功能，是实现全面风险管理内各业务之间风险的对冲、转

4、移、分散等限额指标并不是一成不变的，必须的重要手段，代表着银行业风险管理的未因素，辅助于违约相关性分析，才能超越能够实现实时监测，一方面避免因信息滞来发展趋势。对单项交易的风险管理，避免资产配置失后造成的风险，另一方面防止超限额现象误。从这个角度上看，建立在组合分析基发生。因此，必须建立对行业、条线等任组合风险限额的整体架构础上的风险限额管理已经成为性质迥异于意维度组合限额的分析和评价流程、限额在整体架构上，组合风险限额管理通单笔业务的重要风险控制手段。的审定和监控机制、超限额和例外情况的常包括限额设定、限额监测和限额控制三组合／-xt险限额强调事前

5、管理处理、限额的动态调整机制，保证组合限个环节。限额设定，就是通过风险计量工在信贷组合风险限额管理体系中，额在发挥风险控制作用的同时，不违背收具进行组合的风险计量，结合经济资本分各类敞口的限额都是根据对风险变化的预益均衡的原则，在满足经济资本需要的同配，将银行的风险政策转换成具体的限额测提前设定的。当某类风险敞口(例如行时，满足利润增长、资产负债匹配、流动量化指标t限额监测，就是检查信贷经营业信贷限额、区域信贷限额或授信品种限性等多项需要。活动是否执行限额管理规定、是否存在突额)保持在限额以下，说明业务发展稳组合风险限额强调经济资本管理破限额管理及对

6、限额控制管理的全过程，健，风险基本可控；当风险敞口逼近限额风险限额是根据风险调整后的资本收限额控制，就是针对超过限额或接近限额时，将发出预警信息，提示启动超限额管益率(RAROC)最大化原则设定的，也的组合进行风险规避可行性分析，这种分理措施。可见，信贷组合限额管理要求前就是说，风险限额的制定以经济资本为基析必须与经济周期和银行整体风险偏好等瞻性看待风险，确保所发生的风险总能被础。以行业组合为例，由于信用风险可以因素结合，为风险规避提供有效参考。其事先设定的资本加以覆盖，属于“防患于通过客户上下游产业链、交易资金链、物中，组合风险限额设定是整个限额管

7、理流C0MMERCIALBANKING商业银行程的重要基础，也是限额管理最复杂的技的风险限额。限额，更多的是从经验判断和管理层风险术环节。商业银行要加强信贷组合风险限额偏好出发而简单设置，类似于额度控制，组合风险限额的设定包括两种方法：一管理，应逐步构建自上而下的组合风险限对经济资本分配、风险调整后收益率以及种是自下而上方法，一种是自上而下方法。额管理体系，对信贷组合进行全过程的分与风险评级的结合等考虑较少，完全意义自下而上方法配、监测、预警、控制。确定限额设定方上的组合风险限额指标更少，支持信贷组自下而上方法的主要思路是在核定单法，科学计算信贷组合

8、敞口上限是组合限合风险限额管理的风险计量手段严重滞一客户授信限额基础上，结合行业授信、额管理的核心，需要商业