商业银行技术效率与利益相关者关系-论文.pdf

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1、2014年8月哈尔滨金融学院学报第4期JournalofHarbinFinanceUnive~ity总第126期【金融论坛】商业银行技术效率与利益相关者关系李江涛，纪建悦，孔胶胶(1．北京市社会科学院管理研究所，北京100102；2．中国海洋大学经济学院，山东青岛266100)摘要：选取我国商业银行2004年一2012年数据进行技术效率的测度，并对利益相关者关系影响商业银行效率的过程进行理论分析，在此基础上构建面板Tobit模型进行实证研究，研究结果表明利益相关者关系是影响我国商业银行技术效率的关键变量。关键词：技术效率；利益相关者；面板Tobit模

2、型中图分类号：F832．33文献标识码：A文章编号：1004．9487(2014)04-0006-03一、引言资者的引进能够改善我国商业银行效率问题。商业银行作为金融行业的核心力量，其效率已有研究从诸多方面对可能影响商业银行的的测度与影响因素一直是学者研究的重点问题。效率问题进行了研究，但鲜有文献从利益相关者目前国内外学者对于商业银行效率的测度已经比视角对商业银行效率展开研究，而事实上，利益相较完善，应用最为广泛的测度方法为非参数的数关者通过影响商业银行的投入与产出变量会对商据包络分析方法，如AbhimanDas等(2009)运用业银行效率产生影响。

3、从利益相关者的角度出发数据包络分析方法测度了1992年一2004年印度分析其对商业银行效率的影响。商业银行的成本效率与利润效率问题，并进一步二、商业银行技术效率与利益相关者关系的提出改进商业银行效率的措施；迟国泰，杨德等理论分析(2006)运用数据包络分析方法的CCR模型对我商业银行的经营过程是其运用相关投入经过国商业银行效率进行测度，并计算出低效率银行内部运作经营而产生注入利润等产出的过程，而的投人冗余率与产出不足率。在效率测度基础上这一过程是由商业银行的各利益相关者共同完成进一步的影响因素分析中，国内外学者也分别从的，这里的利益相关者可能包括股东

4、、员工、债权股权情况、金融管制、金融机构的分支数量、金融人、客户、政府等。危机、银行并购及员工创新力等角度对商业银行期望理论认为员工从企业得到的报酬激励等的效率进行分析，如Allen等(1997)认为美国商业越高，越能够激励他们为企业投入更多的资源。银行的效率低下与所设置的分支机构过多有很大以此类推，商业银行的各利益相关者从商业银行关系；RobertaB．Staub等(2010)对巴西银行的效得到的越多，他们为商业银行的投入便越多，也就率研究发现宏观经济波动较强时银行效率较低；是说各利益相关者与商业银行的关系越好，他们何蛟、傅强(2010)研究了引入

5、战略投资者之后对对于商业银行的投入量越多。各利益相关者对于我国商业银行效率的影响问题，结果表明战略投商业银行的投入通过内部运作最终转化为商业银收稿日期：2014—07—27作者简介：李江涛(1966一)，男，山东烟台人，就职于北京市社会科学院管理研究所，副研究员；纪建悦(1974一)，男，山东青岛人，中国海洋大学经济学院教授，主要研究方向为公司金融，国民经济学；孑L胶胶(1987一)，女，山东威海人，中国海洋大学经济学院国民经济学硕士研究生，主要研究方向为国民经济学。——6——行的产出，可以说各利益相关者对于商业银行的规模报酬不变，对N个决策单元进行

6、效率测度。投入越多、质量越高，商业银行的产出诸如利润、假设决策单元的投入有M项、产出有S项，决策单营业收入等越高。元的投入变量用向量xi表示、产出变量用向量yi“效率”通常指的是帕累托有效，即最有效的来表示。投入矩阵x可以表示为M×N，产出矩阵实用社会资源以满足人类的需求与愿望。从经济可以表示为S×N。为了选择最佳的投入产出比学的角度出发，效率是对资源使用情况的衡量，考例，定义数学规划形式如下：察投人与产出之间的关系，用投入产出比来表示。m似u'yi／v．商业银行各利益相关者关系能够影响其对商业银stMy／v≤1，_，=1，2，⋯Ⅳ行的投入与产出，间

7、接影响着商业银行的效率。u，≥0(1)因此，认为商业银行利益相关者关系能够影响其其中u是产出权重的一个S×1向量，是投人效率，包括商业银行的技术效率。权重的一个M×1向量。三、模型和实证由于上式中线性规划的条件限制，测算出的(一)数据来源所有决策单元的效率值都是等于1或者是小于1对我国银行的效率进行测度并进一步对利益的值，效率值为1时表示该决策单元处于有效前相关者关系对效率的影响问题进行研究中，选取沿上，效率值小于1说明该决策单元没有达到资我国2004年一2012年l4家商业银行的数据，选源的最优配置，存在可改进的空间。用数据均来自于Bankseop

8、e、《金融统计年鉴》与各根据线性规划中的对偶性质，将上述线性规银行2005年一2013年的报表。划形式转化成