我国商业银行非利息收入影响因素的实证分析-论文.pdf

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1、而京事计鲍学报o-年第s期我国商业银行非利息收入影响因素的实证分析郑玉华，崔晓东(1．南京信息工程大学经济管理学院，江苏南京210044；2．南京晓庄学院经济与管理学院，江苏南京211171)[摘要】我国商业银行非利息业务增长迅速，已经成为增加营业收入、获取利润的重要来源。以具有代表性的1O家商业银行作为样本，对商业银行非利息收入的影响因素进行实证分析，并对国有大型银行与中小型银行展开对比研究，结果显示：核心存款、贷款数量、费用控制能力、资产规模是影响银行非利息收入的基本因素；如果银行更关注吸收存款传统业务，则非利息收入的发展会受到一定限制；规模较大的银行更容易实现非利息收入高

2、速增长；影响国有大型商业银行非利息收入的主要因素是资产收益率、核心存款占比，影响中小股份制商业银行非利息收入的主要因素是贷款数量、费用控制能力、资产规模。[关键词]商业银行；非利息收入；资产收益率；核心存款；中间业务；资产规模；费用控制；利差收入；银行风险管理[中图分类号]F832．2[文献标识码]A[文章编号]1672—8750(2014)05—0055—08一、引言非利息收入是指商业银行营业收入中除去利差收入之外的收入，主要是中间业务收人和咨询、投资等活动产生的收人，具体包括信托收入、存款账户服务费、投资收益以及融资租赁收入、代理业务手续费、银行卡手续费、信息咨询收入等。非

3、利息收入凭借着占用资本少、收益高、风险相对较小以及受利率变动和经济周期的影响不大等特点，越来越受到银行的重视。20世纪80年代以来，西方商业银行通过金融产品创新极大地拓展了非利息业务的范围，非利息业务收入大幅提高，在收人中的占比持续上升。在金融自由化和银行业竞争程度日益加剧的背景下，我国商业银行积极寻求改善收入结构、提高盈利能力的各种途径和方法，并把发展非利息收入业务作为新的利润增长点。自2006年以来，我国商业银行的非利息业务增长迅速，业务领域得到进一步拓宽，非利息收入进人快速增长的时期。以中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、广东发展银行、华夏银行、上海浦发银行

4、、招商银行、光大银行等1O家商业银行为例，它们的非利息收入从2006年至2012年得到快速增长，年增长率超过30％，至2012年l0家银行的非利息收入规模已经达到2006年的近7倍。值得关注的是，虽然国有大型商业银行和中小股份制商业银行的非利息收入都处于增长趋势，但四大国有大型商业银行(中国银行、工商银行、建设银行、农业银行)的非利息收入规模稳步提升，自2008年远远超过中小股份制商业银行，而中小股份制商业银行的非利息收入规模从2004年开始有一个阶段性下降过程，直到2010年才重新开始上升。加快发展非利息收入业务，增加非利息收入，固然是各商业银行增加利润的重要来源，然而非利息

5、收入与银行的经营管理能力、发展策略之间具有什么样的关系，非利息收入受哪些因素的影响，大型商业银行在发展非利息收入方面是否具有更大的优势，中小股份制商业银行又应当如何加快业务[收稿日期]2014—05—28[基金项目]教育部人文社会科学基金项目(10YJC790149)；江苏高校优势学科建设工程资助项目[作者简介]郑玉华(1976一)，男，湖北潜江人，南京信息工程大学经济管理学院讲师，博士，主要研究方向为金融计量与风险管理；崔晓东(1972一)，女，河南巩义人，南京晓庄学院经济与管理学院讲师，博士，主要研究方向为银行风险管理。·55·郑玉华。崔晓东：我国商业银行非利息收入影响因素

6、的实证分析发展，这些都是需要关注的现实问题。本文从商业银行经营管理与发展决策的视角，尝试对我国商业银行非利息收入的影响因素进行分析，并对国有大型银行与中小型银行展开对比研究，以揭示影响因素的差异性，从而为银行决策部门提供有价值的参考。二、文献综述国外学者对银行业非利息收入与收益及风险之间关系的研究成果极其丰富。例如，DeYoung和Rice、Stiroh和Rumble都认为美国银行向非传统金融业务的拓展虽然存在多样化收益，但风险超过收益，造成收人更大的波动性，从而抵消了多样化收益。Mercieca等人利用1997-2003年755家欧洲小银行的数据样本分析银行业务多样化的影响，

7、没有找到多样化收益存在的实证证据，而研究结果表明非利息收入对银行业绩甚至存在负面影响J。在银行非利息收入的影响因素方面，Sinkey使用美国1989-1993年的银行数据分析非利息业务与银行特征的关系，发现银行的资产规模和非利息收入正相关，传统信贷业务的盈利收入与非利息收入负相关，核心存款较低的银行更积极地开展非利息业务，银行风险与非利息收入负相关J。DeYoung研究1989-2001年美国商业银行的非利息收入与经营绩效、市场环境、技术变化等的相关性，发现总体上银行规模越大，其非利息收入越