风险控制管理介绍

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1、风险控制管理介绍现货连续交易过程中现货连续交易过程中风险控制管理要点风险控制管理要点交易的风险控制？1.履约保证金制度2.涨（跌）停板制度3.订货限额制度√现货连续交易过程中现货连续交易过程中风险控制要点？风险控制要点？4.大户报告制度5.代为转让制度6.风险警示制度交易商2/113.13.1履约保证金制度履约保证金制度V交易所实行履约保证金制度，确保电子交易合同履行；V履约保证金为电子交易合同标的商品合约价值的20%；V交易所有权根据市场情况调整履约保证金比率。小贴士：交易资金不足，且未能在下一交易日上午9：

2、30前通过追加履约保证金或自行“转让”补足的，交易所对其持有的部分或全部电子交易合同予以强制转让。3/113.23.2涨（跌）停板制度涨（跌）停板制度V正常的涨（跌）停板幅度为上一交易日结算价的±8%；正常的延期交割补偿金费率具体标准按电子交易合同的约定执行(假定为Y）；V交易所可以根据市场情况调整各上市交易品种涨（跌）停板幅度和延期交割补偿金费率。4/113.23.2涨（跌）停板制度涨（跌）停板制度调整原则（一）N日N+1日N+2日恢复涨(跌)限幅至未涨停调整涨±8%恢复涨涨停(跌)限幅至(跌)限幅至未涨停±

3、6%调整涨±8%涨停(跌)限幅至±3%闭市后执行强制涨停减少订货量措施延期交割补偿金费率延期交割补偿金费率调整为10×Y调整为100×Y5/113.23.2涨（跌）停板制度涨（跌）停板制度调整原则（二）N日N+1日N+2日恢复涨跌限幅至未涨停涨（跌）涨（跌）调整涨8%跌限幅至为X%为Z%±3%涨停闭市后执行强制减少订货量措施延期交割补偿金费率调X+Z≥14整为100×Y强制减少订货量措施具体操作方法参见《天津渤海商品交易所风险控制管理办法（暂行）》第二十条。6/113.33.3订货限额制度订货限额制度V规定单个

4、交易商可以持有的某一交易品种订货量的最大数额V超过订货限额的订货，交易所有权下一交易日执行代为转让单边总订货量订货限额＞100万手单边总订货量的20%≤100万手20万手7/113.43.4大户报告大户报告制度制度°交易商某品种订货量达到交易所对其规定的订货限额80%以上，应向交易所提供下列材料：V填写完整的《交易商（大户）报告表》；V资金来源说明。8/113.53.5代为转让代为转让制度制度交易商出现下列情况之一时，交易所对其持有的部分或全部电子交易合同予以强制转让：V交易资金不足，且未能在下一交易日上午9：

5、30前通过追加履约保证金或自行“转让”补足的；V订货量超出其限额规定的；V该交易商存在交易所认定的违规行为的；V根据交易所的紧急措施应予代为转让的；9/113.63.6风险警示制度风险警示制度°出现下列情形之一的，交易所可以要求交易商报告情况，或约见交易商人员谈话，提醒风险：V交易价格出现异常变动V交易商交易行为异常V交易商订货量、资金变化异常V交易商涉嫌违规、涉及司法调查或诉讼案件°发生下列情形之一的，交易所可以向全体交易商发出风险提示函：V国内外市场交易出现异常变化V交易商涉嫌违规V交易商交易存在较大风险1

6、0/11谢谢！电话：022-26756666传真：022-24453888邮箱：info@boce.cn网址：WWW.BOCE.CN11/11