H风险控制管理介绍

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1、风险控制管理介绍现货连续交易过程中风险控制管理要点交易的风险控制？交易商现货连续交易过程中风险控制要点？√1.履约保证金制度2.涨（跌）停板制度3.订货限额制度5.代为转让制度4.大户报告制度6.风险警示制度2/11交易所实行履约保证金制度，确保电子交易合同履行；履约保证金为电子交易合同标的商品合约价值的20%；交易所有权根据市场情况调整履约保证金比率。小贴士：交易资金不足，且未能在下一交易日上午9：30前通过追加履约保证金或自行“转让”补足的，交易所对其持有的部分或全部电子交易合同予以强制转让。3.1履约保证金制度3/11正常的涨（跌）停板幅度为上一交易日结算价的

2、±8%；正常的延期交割补偿金费率具体标准按电子交易合同的约定执行(假定为Y）；交易所可以根据市场情况调整各上市交易品种涨（跌）停板幅度和延期交割补偿金费率。3.2涨（跌）停板制度4/113.2涨（跌）停板制度调整原则（一）涨停调整涨(跌)限幅至±6%闭市后执行强制减少订货量措施涨停涨停未涨停未涨停调整涨(跌)限幅至±3%恢复涨(跌)限幅至±8%恢复涨(跌)限幅至±8%N日N+1日N+2日延期交割补偿金费率调整为10×Y延期交割补偿金费率调整为100×Y5/113.2涨（跌）停板制度调整原则（二）涨（跌）为X%N日N+1日调整涨跌限幅至±3%N+2日X+Z≥14涨停未

3、涨停闭市后执行强制减少订货量措施恢复涨跌限幅至8%延期交割补偿金费率调整为100×Y涨（跌）为Z%强制减少订货量措施具体操作方法参见《天津渤海商品交易所风险控制管理办法（暂行）》第二十条。6/11规定单个交易商可以持有的某一交易品种订货量的最大数额超过订货限额的订货，交易所有权下一交易日执行代为转让3.3订货限额制度单边总订货量订货限额＞100万手单边总订货量的20%≤100万手20万手7/11交易商某品种订货量达到交易所对其规定的订货限额80%以上，应向交易所提供下列材料：填写完整的《交易商（大户）报告表》；资金来源说明。3.4大户报告制度8/11交易商出现下列情

4、况之一时，交易所对其持有的部分或全部电子交易合同予以强制转让：交易资金不足，且未能在下一交易日上午9：30前通过追加履约保证金或自行“转让”补足的；订货量超出其限额规定的；该交易商存在交易所认定的违规行为的；根据交易所的紧急措施应予代为转让的；3.5代为转让制度9/11出现下列情形之一的，交易所可以要求交易商报告情况，或约见交易商人员谈话，提醒风险：交易价格出现异常变动交易商交易行为异常交易商订货量、资金变化异常交易商涉嫌违规、涉及司法调查或诉讼案件发生下列情形之一的，交易所可以向全体交易商发出风险提示函：国内外市场交易出现异常变化交易商涉嫌违规交易商交易存在较大风

5、险3.6风险警示制度10/11谢谢！电话：022-26756666传真：022-24453888邮箱：info@boce.cn网址：WWW.BOCE.CN11/11